风险管理原理

**章 风险管理概论
**节 风险与风险管理的概念
一、风险与风险主体
二、风险指标与风险状态
三、风险管理的基本问题与风险管理的概念
四、更多的风险定义
五、关于国际标准IS031000中风险定义的讨论
第二节 风险管理的发展与风险管理的重要性
一、风险管理的发展
二、风险管理的重要性
参考文献
习题

第二章 风险识别与风险分析
**节 风险要素与风险分类
一、风险要素
二、风险分类
三、企业风险和家庭风险
第二节 风险识别
一、风险识别工作的起点与要求
二、谁来识别风险
三、风险识别的基本思路
四、风险识别的具体方法
五、风险识别报告
第三节 风险分析
一、直接统计法
二、事件概率与风险指标复合统计法（损失概率与损失幅度法）
三、回归分析法
四、蒙特卡罗方法简介
五、VaR计算（ValueatRisk）
六、压力测试（敏感性分析）
附表
参考文献
习题

第三章 风险评价与风险预警
**节 风险标准与可接受风险状态
一、风险标准
二、可接受风险状态
三、可接受风险、ALARP风险、不可容忍风险
第二节 风险分级与风险预警
一、风险分级
二、风险预警
参考文献
习题
……

第四章 风险状态优劣评价标准
第五章 风险管理决策
第六章 风险管理技术
第七章 效用盈余与风险市场
第八章 风险管理的组织与实施

计算题和证明题答案