21世纪本科金融学名家经典教科书系商业银行管理学(第5版)/彭建刚

**章　商业银行管理导论/ 1**节　商业银行的性质与功能/1一、商业银行的性质/1二、商业银行的职能/4三、商业银行在金融市场中的作用/5第二节　商业银行管理的目标/7一、企业价值*大化———商业银行管理的*终目标/7二、“三性” 平衡———商业银行管理的基本目标/7三、“三性” 之间的辩证关系/8第三节　现代商业银行经营的特点/9一、商业银行业务电子化/9二、商业银行业务综合化、国际化/10三、政府金融管制松化/13四、商业银行风险管理强化/14第四节　我国商业银行的历史与现状/16第五节　商业银行管理学研究的对象与内容/18一、商业银行管理学研究的对象/19二、商业银行管理学研究的内容/19 [本章小结] /20 [本章重要概念] /20 [练习题] /20 [教学辅助材料相关链接] /21 第二章　商业银行资本金的管理/ 22**节　商业银行资本金的功能与构成/22一、商业银行资本金的功能/22二、商业银行资本金的构成/23第二节《巴塞尔资本协议》与资本充足率的测定/24一、《巴塞尔资本协议》产生的背景/24二、《巴塞尔资本协议》的基本内容/25三、资本充足率的测定/28第三节《巴塞尔新资本协议》与资本充足率的测定/30一、《巴塞尔资本协议》的不足/30二、《巴塞尔新资本协议》的核心内容/31第四节《巴塞尔协议Ⅲ》的资本监管新规/35一、《巴塞尔新资本协议》的不足/35二、《巴塞尔协议Ⅲ》资本监管新规的核心内容/36第五节　商业银行资本金管理策略/38一、内源资本策略/38二、外源资本策略/39三、资产结构调整与风险控制策略/40第六节　案例分析/40 案例: 《巴塞尔协议Ⅲ》对商业银行财务杠杆效应的严格限制/40 [本章小结] /44 [本章重要概念] /44 [练习题] /44 [教学辅助材料相关链接] /45 第三章　商业银行负债业务管理/ 46**节　商业银行负债业务的性质与构成/46一、商业银行负债的性质/46二、商业银行负债的构成/47第二节　商业银行存款管理/51一、商业银行存款管理的目标/51二、商业银行存款的成本管理/53三、商业银行存款的定价/56第三节　商业银行借入资金的管理/58一、商业银行借入资金的各种渠道/58二、商业银行借入资金时应考虑的因素/58第四节　案例分析/59 案例: 在调整负债结构上做效益文章/59 [本章小结] /61 [本章重要概念] /62 [练习题] /62 [教学辅助材料相关链接] /64 第四章　商业银行贷款业务管理(一) / 65**节　商业银行贷款业务概述/65一、商业银行贷款政策/65二、贷款品种与贷款程序/67第二节　商业银行贷款定价/70一、贷款定价的一般原理/70二、贷款定价的影响因素/70三、贷款价格的构成/72四、贷款定价方法/73第三节　商业银行贷款的风险管理/76一、贷款风险的种类与成因/76二、贷款风险的识别与防范/77三、贷款风险的控制/83第四节　商业银行公司贷款业务管理/85一、公司短期贷款/85二、公司中长期贷款/87第五节　案例分析/88 案例: 公司现金流量的计算及分析/88 [本章小结] /91 [本章重要概念] /91 [练习题] /92 [教学辅助材料相关链接] /94 第五章　商业银行贷款业务管理(二) / 95**节　个人消费贷款种类及特点/95一、个人消费贷款的产生和发展/95二、个人消费贷款的种类/96三、个人消费贷款的特点/98四、个人消费贷款的作用/98第二节　个人消费贷款信用评估/99一、构建个人消费贷款信用评估指标体系应遵循的原则/100二、指标选择/100三、评分模型/101四、个人消费贷款综合评分表的应用/102第三节　个人住房抵押贷款管理/104一、个人住房抵押贷款概述/104二、个人住房抵押贷款的对象及申请条件/106三、个人住房抵押贷款的市场运作/106四、个人住房抵押贷款担保证券与证券化/107五、个人住房抵押贷款的偿还及其方式/108第四节　汽车消费贷款管理/110一、我国发展汽车消费贷款的一般分析/110二、汽车消费贷款的相关规定/110三、汽车消费贷款的偿还/112四、汽车消费贷款的发展前景/113第五节　其他消费贷款管理/113一、个人耐用消费品贷款/113二、个人助学贷款/114三、旅游消费贷款/117四、个人住房装修贷款/118第六节　普惠金融领域贷款管理/118一、普惠金融的定义与重要领域/118 二、大中型商业银行普惠金融领域贷款的运作原则与经营机制/119三、小型商业银行普惠金融领域贷款管理的特色创新/120第七节　案例分析/124 案例一: 个人住房组合贷款的计算及分析/124 案例二: 汽车消费贷款的计算及分析/125 [本章小结] /126 [本章重要概念] /127 [练习题] /127 [教学辅助材料相关链接] /128 第六章　商业银行证券投资管理/ 129**节　商业银行混业经营趋势/129一、美国银行经营体制的演变历程/129二、中国金融分业经营制度的形成过程/131三、分业经营与混业经营利弊分析/131第二节　商业银行证券投资的目标与工具/133一、商业银行证券投资的目标/133二、商业银行证券投资的主要工具/134三、商业银行实际持有证券组合的构成/135第三节　商业银行证券投资方法与策略/136一、商业银行证券投资政策/136二、收益率曲线/139三、商业银行证券投资策略/140第四节　案例分析/144 案例: 国债的零息票收益率/144 [本章小结] /145 [本章重要概念] /146 [练习题] /146 [教学辅助材料相关链接] /147 第七章　商业银行中间业务管理/ 148**节　中间业务的内涵与种类/148一、中间业务的内涵/148二、中间业务的种类/148第二节　中间业务的管理/154一、我国银行业监管机构关于中间业务的管理规定/154二、商业银行中间业务的风险与控制/156第三节　中间业务创新/159一、国外商业银行中间业务的经验借鉴/159二、我国商业银行中间业务发展现状与问题分析/160三、我国商业银行中间业务创新策略/161第四节　案例分析/163 案例: 英国巴林银行事件/163 [本章小结] /168 [本章重要概念] /168 [练习题] /169 [教学辅助材料相关链接] /170 第八章　商业银行国际业务管理/ 171**节　国际结算业务管理/171一、国际结算业务概述/171二、国际结算业务工具/172三、国际结算方式/173第二节　外汇买卖业务管理/177一、即期外汇买卖业务/178二、远期外汇买卖业务/181三、外汇衍生工具买卖业务/183第三节　国际信贷业务管理/186一、对外贸易融资/187二、国际银团贷款管理/192第四节　案例分析/195 案例一: 择期交易的远期外汇交易 范例/195 案例二: 买方信贷案例介绍与 分析/196 [本章小结] /196 [本章重要概念] /197 [练习题] /197 [教学辅助材料相关链接] /198 第九章　商业银行流动性管理/ 199**节　商业银行流动性管理的含义与必要性/199一、商业银行流动性管理的含义/199二、商业银行流动性管理的必要性/199第二节　商业银行流动性的衡量/200一、财务比率指标法/200二、市场信号指标/205第三节　商业银行流动性需求与供给/206一、商业银行流动性需求/206二、商业银行流动性供给/209三、商业银行流动性预测/210第四节　现金资产与头寸管理/213一、商业银行现金资产的构成及管理/213二、商业银行头寸的构成及预测/215第五节　案例分析/218 案例: 商业银行流动性指标的计算与 分析/218 [本章小结] /218 [本章重要概念] /219 [练习题] /219 [教学辅助材料相关链接] /220 第十章　商业银行资产负债管理(一) / 221**节　商业银行资产管理阶段/221一、资产管理战略/221二、商业性贷款管理/222三、资产转换管理/222四、预期收入分析及其相关贷款管理/222第二节　商业银行负债管理阶段/223一、负债管理战略/223二、资金购买管理/223三、金融产品销售管理/224第三节　商业银行资产负债管理阶段/225一、资产负债管理战略/225二、平衡的流动性管理/227三、利率敏感性分析与缺口管理/227四、持续期缺口管理/228五、资产负债比例管理/232第四节　案例分析/235 案例: 西方八大商业银行的资产负债 比例指标分析/235 [本章小结] /236 [本章重要概念] /236 [练习题] /236 [教学辅助材料相关链接] /237 第十一章　商业银行资产负债管理(二) / 238**节　金融期货/238一、金融期货的套期保值原理/238二、金融期货在利率敏感性缺口管理中的运用/240三、金融期货在持续期缺口管理中的运用/242第二节　利率期权/243一、期权的特征/243二、利率期权的套期保值原理/244三、上限和下限在商业银行资产负债管理中的运用/245第三节　利率掉期/246第四节　案例分析/249 案例: 商业银行资产负债管理策略的分析/249 [本章小结] /250 [本章重要概念] /251 [练习题] /251 [教学辅助材料相关链接] /251 第十二章　商业银行经济资本管理(一) / 252**节　经济资本管理概述/252一、商业银行损失的划分/252二、对付风险的基本手段/254 三、经济资本的内涵/256 四、经济资本管理的基本内容/258第二节　RAROC 方法与经济资本配置/259一、RAROC 的含义/259二、RAROC 在经济资本配置中的作用/262三、基于RAROC 的经济资本配置方法/264第三节　基于RAROC 的商业银行贷款定价/267一、商业银行贷款定价考虑的因素/267二、RAROC 在贷款定价中的应用/267三、基于RAROC 银行贷款定价的比较优势原理/268四、基于RAROC 贷款定价比较优势原理的证明/270第四节　案例分析/275 案例: 新增授信的RAROC 标准/275 [本章小结] /276 [本章重要概念] /277 [练习题] /277 [教学辅助材料相关链接] /278 第十三章　商业银行经济资本管理(二) / 279**节　经济资本计量的基本原理/279一、在险价值/279二、经济资本的计量/280第二节　计量非预期损失所需参数的测算/284一、违约概率的测算方法/285二、违约损失率的测算方法/286三、违约风险暴露/287四、期限/288第三节　计量贷款组合非预期损失的模型/289一、现代信用风险度量模型的介绍/289二、CreditRisk 模型的基本原理以及在我国商业银行的应用方法/290第四节　案例分析/294 案例: 运用拓展后的CreditRisk 模型计算我国商业银行贷款组合所应占用的经济资本/294 [本章小结] /298 [本章重要概念] /298 [练习题] /298 第十四章　商业银行财务报表与绩效评估/ 300**节　商业银行财务报表/300一、资产负债表/300二、利润表/301三、现金流量表/301四、商业银行会计报表附注/302第二节　商业银行绩效评估指标与评估方法/302一、绩效评估指标/302二、绩效评估方法/305第三节　案例分析/309 案例: 根据中国建设银行集团2007 年年度财务报告分析其经营绩效/309一、情况介绍/309二、财务摘要/310三、2017 年经营绩效分析/317 [本章小结] /320 [本章重要概念] /320 [练习题] /320 [教学辅助材料相关链接] /327 第十五章　商业银行营销管理/ 328**节　商业银行与市场营销/328一、市场营销的内涵/328二、市场营销理念的四大要素/328三、商业银行市场营销观念的演变/330四、商业银行市场营销的主要内容/332第二节　商业银行市场细分/336一、商业银行市场细分的基本原理/336二、商业银行市场细分的作用/337 三、商业银行市场细分的原则和标准/337第三节　商业银行市场竞争战略与策略/338一、商业银行市场营销环境分析/338二、商业银行竞争者分析/340三、商业银行自我状态分析/341四、商业银行市场竞争战略/343五、商业银行市场竞争策略/344第四节　商业银行营销组合/347一、商业银行营销组合概述/347二、商业银行营销组合的特征/348三、商业银行营销组合的作用/348四、商业银行营销组合的约束条件/349第五节　案例分析/350 案例: 香港银行业的分销策略 分析/350 [本章小结] /351 [本章重要概念] /351 [练习题] /352 第十六章　商业银行人力资源管理/ 353**节　商业银行人力资源需求/353一、商业银行人力资源的特点/353二、商业银行对人力资源的需求/354第二节　商业银行人力资源结构与素质要求/355一、商业银行人员结构/355二、商业银行人员的基本素质要求/356三、商业银行领导人员素质/357四、商业银行一般员工素质/358第三节　商业银行的人力资源开发/358一、商业银行人员的培训/358二、商业银行人才开发中的激励机制/359第四节　商业银行人力资源成本管理/360一、商业银行人力资源成本/360二、商业银行人力资源成本管理的目标/361三、商业银行人力资源成本的测定、控制与评价/361四、商业银行人力资源成本优化的标志/362第五节　商业银行团队建设与管理/363一、团队的内涵与外延/363二、商业银行团队的类型/364三、商业银行团队的建设与发展阶段/364四、学习型团队的建设/365第六节　案例分析/366 案例: 美国大通曼哈顿银行开发人力 资源拾零/366 [本章小结] /367 [本章重要概念] /367 [练习题] /367 [教学辅助材料相关链接] /368 第十七章　商业银行全面质量管理/ 369**节　商业银行的经营责任制与全面质量管理/369一、商业银行经营责任制/369二、商业银行全面质量管理/369第二节　商业银行全面质量管理的基本方法/370一、“计划—执行—检查—处理” 管理工作方法/370二、商业银行全面质量管理运用的统计分析方法/371第三节　商业银行信贷资产的全面质量管理/375一、调整商业银行内部机构并重新确定工作关系/375二、商业银行信贷资产全面质量管理的实施基础/375三、商业银行信贷资产全面质量管理的推行步骤/377第四节　ISO9000 与商业银行管理/377一、商业银行推行ISO9000 标准的可行性/377 二、ISO9000 标准质量管理体系内容/378三、商业银行推行ISO9000 标准应遵循的原则/380四、商业银行推行ISO9000 标准的步骤/381第五节　案例分析/383 案例: 商业银行一个年度内资金损失 情况分析/383 [本章小结] /385 [本章重要概念] /385 [练习题] /385 [教学辅助材料相关链接] /386 第十八章　商业银行兼并与收购/ 387**节　商业银行兼并与收购的动机/387一、适应经济全球化和公司跨国化的需求/387二、谋求管理协同效应/388三、谋求市场份额效应/388四、谋求经营协同效应/388五、谋求财务协同效应/389第二节　商业银行并购的方式/389一、合并/389二、现金购买式并购/389三、股权式并购/390四、混合证券式并购/390第三节　商业银行并购管理/390一、银行并购的程序/390二、银行并购支付方式的选择/392三、商业银行并购的估价/394四、银行并购的风险与风险控制/395第四节　案例分析/397 案例: 珠联璧合: J. P. 摩根大通公司的诞生/397 [本章小结] /398 [本章重要概念] /398 [练习题] /398 [教学辅助材料相关链接] /400