MATLAB计算金融基础教程 基于MATLAB

第 1部分 MATLAB基础

第　1章 使用MATLAB数据　2

1.1　简介　2

1.2　数组　2

1.2.1　数值数组　4

1.2.2　使用标量、向量和矩阵做数学计算　9

1.2.3　向量和矩阵的统计计算　15

1.2.4　从数值向量和矩阵提取值　18

1.2.5　统计元素个数　24

1.2.6　向量和矩阵排序　26

1.2.7　关系表达式和逻辑数组　29

1.2.8　处理NaN（Not-a-Number）　33

1.2.9　处理缺失数据　37

1.3　字符数组　38

1.3.1　连接字符数组　41

1.3.2　字符串数组　41

1.4　灵活的数据结构　44

1.4.1　元胞数组　44

1.4.2　结构体数组　46

1.4.3　表格　48

1.5　参考资料　57

1.6　扩展阅读　57

第　2章 使用日期和时间　58

2.1　简介　58

2.2　金融背景：日期和时间为何重要　58

2.2.1　第 1个挑战：天数计算惯例　59

2.2.2　第 2个挑战：日期格式　60

2.3　MATLAB中的日期和时间　60

2.3.1　Datetime变量　61

2.3.2　日期转换　69

2.3.3　日期生成函数　74

2.3.4　Duration数组　78

2.3.5　日历持续时间　81

2.3.6　日期计算和操作　84

2.3.7　绘制日期　89

2.4　参考资料　90

第3章　MATLAB基本编程　91

3.1　简介　91

3.1.1　算法　91

3.1.2　自己动手编写还是使用内置代码　92

3.2　MATLAB脚本和函数　92

3.2.1　脚本　93

3.2.2　编写函数　98

3.2.3　if语句　104

3.2.4　模块化编程　106

3.2.5　图形交互方式　113

3.2.6　测试和调试　115

3.3　参考资料　117

第4章　处理金融数据　118

4.1　简介　118

4.2　获取金融数据　118

4.2.1　股票收盘价和调整后的收盘价　119

4.2.2　下载数据　119

4.2.3　以交互方式导入数据　122

4.2.4　使用脚本自动导入数据　124

4.2.5　使用函数自动导入数据　126

4.2.6　编程导入数据　132

4.3　导入电子表格数据　139

4.3.1　使用导入工具导入电子表格数据　139

4.3.2　编程导入电子表格数据　140

4.4　数据可视化　141

4.4.1　内置绘图函数　141

4.4.2　使用绘图工具　143

4.4.3　使用命令绘图　143

4.4.4　其他绘图工具　146

4.4.5　内置金融图形　155

4.5　参考资料　158

第　2部分 MATLAB金融计算

第5章　货币的时间价值　160

5.1　简介　160

5.2　金融背景　161

5.2.1　单期现金流量的终值　161

5.2.2　多期现金流量终值　165

5.2.3　单期现金流现值　167

5.2.4　多期变化现金流的现值　168

5.3　MATLAB中的货币时间价值函数　169

5.3.1　固定现金流终值计算函数　170

5.3.2　变化现金流终值计算函数　171

5.3.3　固定现金流现值计算函数　172

5.3.4　变化现金流现值计算函数　173

5.4　内部收益率　176

5.5　实际利率（有效利率）　177

5.6　复合年均增长率　177

5.7　连续利息　179

5.8　贷款　179

5.9　参考资料　181

第6章　债券　182

6.1　简介　182

6.2　金融背景　183

6.2.1　债券分类　183

6.2.2　债券术语　183

6.3　MATLAB债券函数　185

6.3.1　美国短期国库券　185

6.3.2　债券估价原则　186

6.3.3　计算债券价格　187

6.3.4　计算债券收益率　190

6.3.5　计算债券的总收益率　192

6.3.6　定价贴现债券　194

6.4　债券分析　194

6.4.1　利率风险　195

6.4.2　衡量利率敏感性　197

6.4.3　收益率曲线　204

6.5　可赎回债券　206

6.6　参考资料　208

6.7　扩展阅读　208

第7章　应对不确定性和风险　209

7.1　简介　209

7.2　金融风险概述　210

7.3　数据洞察　210

7.3.1　数据可视化　211

7.3.2　单列绘制　212

7.3.3　多列绘制　213

7.3.4　定制图形　213

7.3.5　直方图　214

7.3.6　集中量数　216

7.3.7　数据离散度度量　217

7.4　数据关系　223

7.4.1　协方差和相关性　223

7.4.2　相关系数　224

7.5　创建基本的模拟模型　225

7.6　风险价值（VaR）　230

7.7　参考资料　232

7.8　扩展阅读　233

第8章　股权衍生品　234

8.1　简介　234

8.2　期权　235

8.2.1　期权报价　236

8.2.2　市场机制　237

8.2.3　期权定价因素　237

8.3　期权定价模型　238

8.3.1　套利　238

8.3.2　二项式期权定价　239

8.3.3　布莱克-斯科尔斯期权定价模型　243

8.4　期权的用途　246

8.4.1　套期保值　246

8.4.2　投机与杠杆　246

8.4.3　期权价差　247

8.5　补充内容：其他衍生品　248

8.5.1　商品和能源　248

8.5.2　信用衍生品　248

8.5.3　奇异期权　248

8.6　参考资料　249

8.7　扩展阅读　249

第9章　投资组合　250

9.1　简介　250

9.2　金融背景　250

9.3　投资组合优化　252

9.4　MATLAB投资组合对象　252

9.4.1　面向对象编程　253

9.4.2　一个简单例子　253

9.4.3　使用表格中的数据　260

9.5　参考资料　262

第　10章 回归和时间序列　263

10.1　简介　263

10.2　基本回归　263

10.2.1　理解*小二乘法　265

10.2.2　模型表示法　266

10.2.3　使用polyfit和polyval函数拟合多项式　267

10.2.4　线性回归方法　269

10.3　使用时间序列　272

10.3.1　步骤1：加载数据（单列）　272

10.3.2　步骤2：创建FTS对象　273

10.3.3　步骤3：使用FTS工具　274

10.4　参考资料　275

附录A　分享你的工作　276

附录B　MATLAB内置函数参考　286