二十一世纪普通高等院校实用规划教材·经济管理系列证券市场分析(第2版)/张本照

目 录
**篇 证券市场基础知识篇 **章 证券市场总论 1
**节　证券市场概述 2
一、证券与证券市场 2
二、证券市场参与者 7
第二节 证券发行市场 11
一、证券发行市场的概念 11
二、首次公开发行股票的准备和保荐
核准程序 11
三、首次公开发行股票的方式与操作
程序 14
四、债券和基金的发行与承销 16
第三节 证券交易市场 18
一、证券交易概述 18
二、证券交易业务 21
三、证券交易程序 26
本章小结 28
自测题 28
第二章　股票基础知识 32
**节 股票的概念、特征和分类 32
一、股票的基本概念 32
二、股票的基本特征 33
三、股票的分类 34
第二节 股票的功能 37
一、股票对于发行者的基本功能 37
二、股票对于购买者的基本功能 37
第三节 股票的价值和价格 38
一、股票的价值 38
二、股票的价格 39
第四节 股票价格指数 40
一、股票价格指数的定义 40
二、股票价格指数的编制 40
三、股价指数的计算方法 40
四、中外主要股价指数 43
本章小结 48
自测题 48
第三章 债券基础知识 50
**节 债券概述 51
一、债券的概念与特征 51
二、影响债券价格的因素 53
三、债券与股票的比较 54
第二节 债券类别 55
一、债券的分类 56
二、政府债券 57
三、金融债券 58
四、公司债券 59
第三节 债券的评级制度 61
一、债券评级的依据和内容 61
二、债券评级的程序 61
三、债券评级的分析内容 62
四、债券等级的划分 63
第四节 债券的利率期限结构 63
一、即期利率和远期利率 64
二、收益率曲线的含义和形状 64
三、利率期限结构理论 65
第五节 债券的基本价值评估 67
一、债券估值原理 67
二、债券报价与实付价格 68
三、债券估值模型 69
四、债券收益率 71
本章小结 73
自测题 73
第四章 证券投资基金基础知识 75
**节 证券投资基金概述 76
一、证券投资基金概况 76
二、证券投资基金的特点 77
三、证券投资基金与股票、债券的
区别 78
第二节 证券投资基金的作用与分类 78
一、证券投资基金的作用 78
二、证券投资基金的分类 79
第三节 证券投资基金的当事人 84
一、证券投资基金份额持有人 84
二、证券投资基金管理人 84
三、证券投资基金托管人 86
四、证券投资基金当事人之间的
关系 87
第四节 证券投资基金的费用、收入
与风险 88
一、证券投资基金的费用 88
二、证券投资基金的收入及利润
分配 89
三、证券投资基金投资风险 90
四、证券投资基金的信息披露 90
本章小结 92
自测题 92
第二篇 证券市场基本分析篇 第五章　宏观经济分析 94
**节 宏观经济分析概述 95
一、宏观经济分析的意义 95
二、宏观经济分析的方法 96
第二节 宏观经济指标 96
一、国民经济的总体指标 97
二、投资指标 98
三、消费指标 99
四、金融指标 100
五、财政指标 103
第三节 证券市场的宏观经济分析 104
一、政治因素对证券市场的影响 104
二、战争及自然灾害对证券市场的
影响 105
三、宏观经济运行对证券市场的
影响 105
四、宏观经济政策对证券市场的
影响 109
本章小结 112
自测题 113
第六章　行业及区域分析 115
**节 行业分析概述 116
一、行业分析的意义 116
二、行业的划分 117
第二节 行业的一般特征分析 122
一、行业的市场结构分析 122
二、行业的竞争环境分析 124
三、行业的生命周期分析 125
第三节 影响行业发展的主要因素 126
一、技术进步 126
二、产业政策 127
三、社会环境 128
四、经济全球化 128
第四节 行业投资的选择 131
一、行业投资选择的目的 131
二、行业投资选择的方法 131
三、行业投资的策略 132
第五节 区域分析 133
一、区域分析的含义及内容 133
二、我国经济发展的区域特征 134
三、证券市场上市公司的区域格局 134
本章小结 135
自测题 135
第七章 公司分析 137
**节 公司基本素质分析 137
一、公司竞争地位分析 137
二、公司经营管理素质分析 139
第二节 公司财务分析 141
一、公司的主要财务报表 141
二、财务报表分析方法 142
三、财务比率分析 144
第三节 虚假财务报表鉴别 151
一、财务报表作假的动机 151
二、虚假财务报表产生的条件 153
三、虚假财务报表的类型 154
四、财务报表作假的手段 154
五、虚假财务报表的识别方法 158
本章小结 161
自测题 162
第三篇 证券市场技术分析篇 第八章　技术分析概论 165
**节 技术分析概述 166
一、技术分析的概念 166
二、技术分析与基本面分析的
关系 167
三、技术分析的特点与分类 167
四、技术分析的一般步骤 169
五、技术分析的局限性 171
第二节 技术分析的三大假设 171
一、市场行为涵盖一切信息 171
二、价格沿着趋势移动 172
三、历史会重演 172
第三节 技术分析的基本要素 173
一、价 173
二、量 173
三、时 174
四、空 174
五、价格与成交量的关系 175
六、时间与空间的关系 176
第四节 技术分析的应用范畴 178
本章小结 179
自测题 179
第九章 常用技术分析理论 181
**节 道氏理论 182
一、道氏理论的基本要点 182
二、道氏理论的缺陷 183
第二节 波浪理论 183
一、波浪的基本形态 184
二、波浪的特性 184
三、波浪理论的基本特点 185
四、数浪的基本规则 185
五、波浪理论的缺陷 186
第三节 移动平均线理论 187
一、移动平均线的基本概念 187
二、葛兰维尔买卖法则 189
三、移动平均线的交叉 190
第四节 量价理论 191
一、量价的本质属性 192
二、古典量价理论 192
三、葛兰碧九大法则 194
四、量价关系分析要诀 194
五、涨跌停板制度下量价关系
分析 197
本章小结 197
自测题 198
第十章 K线形态分析 199
**节 K线理论概述 200
一、K线图的特点 200
二、单根K线分析 201
三、典型K线组合分析 202
第二节 反转形态分析及应用 206
一、头肩顶 206
二、头肩底 207
三、双重顶(底) 209
四、潜伏底 210
五、V形 211
第三节 整理形态分析及应用 212
一、对称三角形 213
二、上升三角形 214
三、下降三角形 216
四、矩形 217
五、旗形 218
第四节 缺口形态分析及应用 219
一、缺口的概念 219
二、缺口的类型 219
三、缺口的意义 220
四、缺口的研判 221
本章小结 222
自测题 222
第十一章 常用技术指标 224
**节 技术指标分析概述 225
一、技术指标法的定义 225
二、产生技术指标的方法 225
三、技术指标的应用法则 226
四、技术指标的本质 226
五、技术指标法同其他技术分析
方法的关系 226
六、应用技术指标应注意的问题 226
第二节 大盘类技术指标及应用 227
一、腾落指标——ADL 227
二、涨跌比率指标——ADR 231
第三节 价格类技术指标及应用 233
一、平滑异同平均线指标——
MACD 233
二、随机指标——KDJ 236
三、相对强弱指标——RSI 238
四、乖离率——BIAS 241
第四节 成交量类技术指标及应用 244
一、能量潮——OBV 244
二、成交量变异率——VR 246
本章小结 248
自测题 248
第四篇 行为金融和证券投资组合篇 第十二章　证券市场心理面分析 250
**节 证券市场心理面分析概述 251
一、证券市场心理面分析的概念 251
二、证券市场心理面分析的特点 252
第二节 证券市场个体心理分析 254
一、证券市场投资者的心理分析 254
二、证券市场管理层的心理分析 257
三、证券市场上市公司的心理
分析 258
四、证券市场媒体的心理分析 258
第三节 证券市场群体心理分析 258
一、群体与群体心理学 259
二、基于勒庞理论对证券市场群体
心理的分析 259
第四节 证券市场逆向心理分析 262
一、尼尔的相反意见理论与逆向
思考方法 263
二、对逆向思考方法的再思考 263
本章小结 265
自测题 265
第十三章 证券市场投资组合 267
**节 证券市场投资组合概述 267
一、证券市场投资组合的含义
和类型 267
二、证券组合投资的意义和特点 268
三、证券组合管理的方法和步骤 269
四、证券投资组合理论发展概述 271
第二节　传统证券市场投资组合理论 273
一、传统的投资组合管理的基本
步骤 273
二、传统投资组合理论评价 274
第三节　现代证券市场投资组合理论 275
一、马科维茨投资组合理论 275
二、资本资产定价模型 280
三、套利定价模型 283
第四节 现代投资组合理论的应用 285
一、现代投资组合理论应用概述 285
二、现代投资组合理论在金融实证
研究和实践中的应用 286
本章小结 291
自测题 291
第十四章 量化投资 294
**节 量化投资概述 294
一、量化投资的概念 294
二、量化投资的原理 295
三、量化投资的优势 295
四、量化投资的发展历史 296
第二节 量化投资的主要内容 299
一、量化选股 300
二、量化择时 300
三、股指期货套利 300
四、商品期货套利 301
五、期权套利 301
六、统计套利 301
七、算法交易 302
八、资产配置 302
第三节 量化投资涉及的主要技术 302
一、人工智能 302
二、数据挖掘 303
三、小波分析 303
四、支持向量机 303
五、分形理论 304
六、随机过程 304
第四节 量化投资流程 305
一、量化投资的数据收集 305
二、策略模型开发和调优 306
三、模拟和交易 308
第五节 对量化投资的思考 309
本章小结 311
自测题 311
参考文献 313