稀疏金融资产管理

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作者：徐凤敏

出版社：经济科学出版社

本类榜单：管理

分类：管理 > 金融/投资

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ISBN：9787521809381
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
开本：128开
页数：321
出版时间：2019-12-16
条形码：9787521809381 ; 978-7-5218-0938-1

本书特色

本书只要是介绍稀疏优化在金融资产管理中的应用，包括投资组合选择，调整，指数追踪以及负债管理和银行的系统性风险管理等内容。大部分内容都是作者这十几年的科研成果。目的在于建立金融与优化之间的一个桥梁，给广大的优化、金融工程学者提供一个理论与算法的介绍，也为业界乃至量化交易部分提供一些理论与方法的支撑。本书只要集中于金融工程中的典型问题，运用稀疏优化的技术，建立合理的模型，提供有些的求解方法以及实证算例。稀疏优化是近十年的发展起来的的一个新技术，在各个领域都有广泛的应用，本书只要是将其应用到金融资产管理问题，这是一个新的视角。适合金融工程的方向的研究人员参考。

内容简介

　　《稀疏金融资产管理》系统地讲述了稀疏优化模型、算法以及在金融资产管理中几类典型问题的应用。主要包括稀疏投资组合选择、稀疏投资组合调整、稀疏指数追踪、稀疏越指数、优负债管理以及银行系统性风险管理等，其中包含了模型的分析、算法的设计以及实际金融数据的验证，同时，文中内容可以为金融从业者提供一种新的模型和算法的支撑。　　《稀疏金融资产管理》可作为运筹学、金融工程和金融资产管理研究的专业人员以及金融部门的技术人员的参考书，也可作为大学相关专业的研究生和高年级学生的教材。

第1章绪论
1．1 金融资产配置与优化
1．2 金融投资组合与稀疏优化
1．3 几类典型的资产管理问题
1．4 小结

第2章稀疏优化模型与算法
2．1 无约束稀疏优化模型与算法
2．2 约束稀疏优化通用算法设计
2．3 特殊约束下的稀疏优化算法
2．4 小结

第3章稀疏投资组合选择
3．1 投资组合选择
3．2 经典的均值方差投资组合选择
3．3 稀疏投资组合选择
3．4 稀疏投资组合选择模型的参数估计
3．5 实证分析
3．6 小结

第4章稀疏投资组合调整
4．1 投资组合调整
4．2 投资组合调整模型
4．3 稀疏逆优化调整模型
4．4 稀疏鲁棒投资组合调整
4．5 小结

第5章指数型基金管理一稀疏指数追踪
5．1 指数追踪问题
5．2 基于分层抽样的稀疏指数追踪
5．3 基于L0的稀疏指数追踪
5．4 小结

第6章指数型基金管理一稀疏超越指数
6．1 超越指数问题
6．2 稀疏超越指数
6．3 稀疏随机超越指数
6．4 小结

第7章 *优负债管理
7．1 负债问题概述
7．2 *优负债问题的研究现状
7．3 *优负债问题的模型与算法
7．4 稀疏*优负债模型与算法
7．5 *优清算案例
7．6 小结

第8章银行网络系统性风险管理
8．1 银行网络系统性风险
8．2 银行网络系统性风险的相关模型与概念
8．3 银行网络系统性风险的拓展模型
8．4 模型分析与算法设计
8．5 实证分析
8．6 小结
参考文献

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