包邮中国股指期货套期保值比率及效率研究:基于投资者情绪视角

目录

1绪论()

11选题背景与研究意义()

12研究目标与方法()

13研究内容与技术路线()

14创新与不足()

2文献综述()

21投资者情绪及其对资本市场的影响()

22套期保值模型发展及其优化脉络()

23引入影响因素的动态套期保值模型优化及效率()

24文献评述()

3投资者情绪对套期保值效率影响的理论阐释()

31投资者情绪相关理论基础()

32噪声交易模型（DSSW）理论与生存机制()

33基于DSSW模型的情绪对股指期货市场套期保值效率的影响()

34基于DSSW模型的个人、机构投资者情绪对套期保值效果的

影响()

35小结()

4投资者情绪指标体系与投资者情绪指数构建()

41投资者情绪指标体系及其特征()

42基于主成分分析和PLS回归的投资者情绪指数构建()

43投资者情绪指数的有效性与稳健性()

44小结()

5投资者情绪对股指现货与期货市场的影响()

51投资者情绪影响股指现货、期货市场的理论分析与研究假设()

52投资者情绪影响股指现货、期货市场的实证方法()

53描述性统计及股指现货、期货市场的基本特征()

54投资者情绪影响股指现货、期货市场的实证结果()

55小结()

6投资者情绪引入套期保值模型的合理性分析()

61复杂动态套期保值模型改进方向()

62基于情绪改进动态套期保值模型合理性的研究假设()

63情绪引入套期保值模型合理性的实证研究()

64不同市场态势下投资者情绪对基差的影响()

65小结()

7投资者情绪对股指期货套期保值效率的影响()

71股指期货套期保值策略及其效率()

72基于情绪的套期保值*优比率及模型参数估计()

73投资者情绪对股指期货套期保值效率影响的实证分析()

74个人（机构）投资者的理性（非理性）情绪对套期保值效率的

影响()

75小结()

8市场态势转换条件下基于情绪的套期保值比率估计与效率分析()

81市场态势转换条件下情绪对套期保值的影响及研究假设()

82基于马尔科夫状态转换的套期保值模型改进()

83改进Sentiment-MRS-DCC-GARCH的套期保值效率的实证

分析()

84不同估计模型套期保值效率综合对比()

85小结()

9结论与展望()

91结论()

92未来的研究展望()

参考文献()

附录()

附录A（322）式推导()

附录BQVAR参数估计方法()

附录C中国波指（iVIX）编制方法及程序()

附录D投资者情绪对股指期货、现货波动率的影响()

附录E投资者情绪对基差非对称影响的稳健性检验()

附录F股指期货套期保值的操作流程()

附录G书中出现的变量符号意义说明()

后记()