包邮非精确环境下的期权定价模型--基于非参数推断法的树形期权定价结构/应用经济学精品系列/中国经济文库

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作者：何婷

出版社：中国经济出版社

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分类：管理 > 金融/投资

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图文详情

ISBN：9787513630436
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：204
出版时间：2021-04-01
条形码：9787513630436 ; 978-7-5136-3043-6

内容简介

当今世界面临百年未有之大变局，公共风险事件频发，经济金融环境不断受到冲击。呈现出靠前的不接近特征。而作为资本市场重要风险对冲市场——期权市场。虽在近50年来得到了不断的完善与发展，但由于期权产品种类有限、交易者专业性欠缺、市场流动性差等原因，导致期权市场不接近的问题较于其他金融市场更为凸显。不接近的市场特征导致市场环境的非准确状态，表现为市场存在随机不确定性以及认知的不确定性。本书将非准确概率的思想引入期权定价研究之中，运用非参数推断法刻画离散随机环境的模糊性，进而同时量化随机不确定性及认知不确定性，构建适用于非准确环境的二叉树期权定价模型，完善了期权定价体系。

目录
1引言 /
11期权 /
12二叉树期权定价模型 /
13贴现率 /
14非精确概率 /
15非参数推断法 /
16研究框架 /

2NPI欧式期权定价模型 /
21NPI期权定价方法 /
22期权平价理论 /
23NPI方法的表现研究 /
231场景1:CRR投资者是正确的 /
232场景2:CRR投资者预测偏离市场 /
233包含贴现率的NPI表现研究 /
24本章小结 /

3NPI对于美式期权定价 /
31NPI对于美式期权定价概述 /
311美式看涨期权 /
312美式看跌期权 /
32美式期权的提前行权 /
321案例分析 /
322美式看涨期权的提前行权 /
323美式看跌期权的提前行权 /
33美式期权的CRR模型和NPI方法比较 /
331停时研究 /
332利润与亏损 /
34本章小结 /

4NPI用于奇异期权定价 /
41结算收益的单调性 /
42数字期权 /
421或有期权 /
422资产或有期权 /
43障碍期权 /
44回望期权 /
45本章小结 /

5结论 /

参考文献 /

附录 /
A金融术语 /
BR语言代码 /
B1美式期权 /
B2美式或有期权 /
B3美式资产或有期权 /
B4向上敲出期权 /
B5向上敲入期权 /
B6障碍看涨期权 /