金融机构压力测试(实践监管和技术)

编辑介绍/ 1

作者简介/ 1

前言/ 1

引言/ 1

**章　压力测试框架/ 1

第1 节　一体化压力测试框架/ 3

第2 节　压力测试、市场风险测量和极端值: 将压力测试

引入市场风险管理的*前沿/ 16

第二章　对公信用风险压力测试/ 31

第1 节　使用时点评级法的信贷周期压力测试/ 33

第2 节　CVaR 压力测试: 一种多年期方法/ 61

第3 节　对信贷组合中群体相关性的压力测试/ 84

第4 节　对冲压力: 使用压力测试设计外币贷款套期保值/ 101

第三章　零售信用风险压力测试/ 117

第1 节　对零售贷款组合压力测试的综述/ 119

第2 节　零售贷款组合压力测试/ 147

第3 节　运用混合向量自回归模型开展银行信用风险压力测试/ 160

第四章　经济资本压力测试/ 179

第1 节　不确定性、信用迁移、压力测试情景和组合损失/ 181

第2 节　渐进单因子风险(ASRF) 模型中的*坏情形和压力相关系数/ 216

第3 节　风险加总、相关性结构和分散化效益/ 244

第4 节　对银行资产组合信用分布的压力测试: 风险结构与集中度问题/ 281

第5 节　信用风险的时变相关性: 建模、估计和压力测试/ 314

第五章　监管资本的压力测试/ 341

第1 节　基于宏观模型的巴塞尔Ⅱ资本要求压力测试/ 343

第2 节　风险容忍度概念和银行资本情景分析/ 360

第3 节　《巴塞尔协议Ⅱ》信贷组合压力测试/ 379

后记/ 396