利率模型理论和实践 第2版(影印版)
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图文详情
- ISBN：9787510005602
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 开本：24开
- 页数：1038
- 出版时间：2010-04-01
- 条形码：9787510005602 ; 978-7-5100-0560-2
内容简介
《利率模型理论和实践(第2版)(精)》是一部详细讲述利率模型的书，旨在将该领域的理论和实践联系起来，在版的基础上增加了许多新特征。有关LIBOR市场模型中的“Smile”部分得到了极大的丰富，已有内容扩充为几个新的章节。书中增加了瞬时相关矩阵的历史估计，局部波动动力学和随机波动模型，全面讲述了近期新发展较快的不确定波动率方法。跟膨胀有关的衍生品定价讲述的较为详细。读者对象：数学专业研究生、老师和经济、金融的相关人员。
目录
基本概念和无套利分析方法；
从短期利率模型到Heath-Jarrow-Morton框架；
市场模型；
波动率微笑；
市场清算的例子；
通货膨胀；
信用；
展开全部
作者简介
Damiano Brigo，意大利人，欧洲公认的高等教育研究机构博科尼大学(Bocconi University)教授，并兼任意大利联合圣保罗银行旗下子公司Banca IMI信贷模型主管（ head of credit models）。
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