闪电崩盘

2010 年 5 月 6 日，星期四，萨劳在他家楼上的卧室里醒来，起身打开了单人床床尾的电脑。他仍然在 CFT 租着一张办公桌，但他更喜欢在豪恩斯洛的父母家中进行交易，这里没有干扰，也不担心其他人的窥探。他一个人，并且习惯于夜间活动，除了偶尔打打斯诺克台球或者在他家附近的球场上逛逛之外，他几乎没离开过房间。他的父母纳查塔尔和达尔吉特催他结婚，但他的热情全在交易上。每个星期天，萨劳的父母都和长子贾斯文德以及他的妻子虔诚地前往寺庙礼拜，而萨劳则待在家里睡觉。 萨劳给人的感觉就像是他正在发明印钞机一样，有些让人难以相信，但萨劳的生活实际上就是这样。他用 TT 软件制作的程序不仅是运行而已，事实证明，它极其有效并且具有惊人的效果。在遇到一些棘手的问题之后，萨劳将程序进行了微调，以致他可以或多或少地影响世界上*大的市场之一，并且显得十分随意。就在昨天的几个小时内，他赚了 435185 美元，超过了他父母这幢房子的价值。而前天，他的利润为 876823 美元，是他的偶像莱昂内尔·梅西在巴塞罗那俱乐部每天收入的 7 倍。在职业生涯的早期，萨劳就决定不与他的家人和朋友谈论自己的财务状况，因为他担心说了之后，他们会以不同的态度对待他。现在 31 岁的他，收入已经超过了世界上薪酬*高的足球运动员，除了他的经纪人和几个财务顾问之外，几乎没人知道这件事。 萨劳的行为也不是完全没人注意到。几周前的 3 月 23 日，位于芝加哥的 CME 内部监控部门的一名成员给 GNI Touch 发了一封邮件通知，他们的客户在 5 分钟的时间内有 1613 笔交易被拒，提示信息为“订单不在订单簿中”。互相竞争的市场参与者显然已经看到萨劳的订单放置在订单簿上，但是当他们试图攻击它们时，却发现订单已经消失了。GNI 调查了这个问题，并确认萨劳使用软件一秒删除了大量订单。他们把 CME 的邮件转发给了萨劳，并建议他就此罢手。 接下来的一周，萨劳给 CME 回复了电子邮件并抄送给他的经纪人，表示对由此带来的任何不便表示歉意。他在邮件中说自己只是向他的一个朋友展示高频怪胎们将近一天 24 小时在出价市场里的所作所为，并且他询问 CME 如果对他有兴趣，是否意味着高频怪胎们大规模操纵的时代也将结束。之后，萨劳继续使用这个程序。 在外面的现实世界中，今天是大选日，民众纷纷前往投票站投票。金融危机过后，英国陷入了骚乱之中。失业率上升 50%，苏格兰皇家银行和劳埃德银行已国有化，经济形势不容乐观。左倾的工党在 1997 年的乐观主义浪潮中上台，但正遭到中右翼保守党的反对。萨劳不太在意任何一个派别，就他而言，所有政客都同样糟糕，但是党派的不确定性为股市添了一把火，并且对交易有利。 萨劳一直等到下午 3 点 20 分，也就是芝加哥时间的上午 9 点20 分时，他才单击鼠标，打开了自动交易系统。尽管*近有意外收获，他的家庭电脑设置并不比在 Futex 削减后的配置复杂，只有满屏都是订单簿、图表、新闻转播和 TT 界面的三台电脑显示器、标准键盘和鼠标，唯一的声音是飞机从头顶飞过的声音以及一台电脑排风扇对抗机器过热而发出的嗡嗡声。萨劳开启了“如果关闭即取消”功能并下了 4 笔卖单，总计 2100 张合约，每个合约间隔一个点，比*低报价 1163.25高出 3个等级，总价值为 1.2亿美元。在接下来的 6 分钟，随着 E-mini 价格的波动，这些订单被自动取消并再次下单 604 次，以确保它们同步并保持未完成状态。由于市场价格已经开始下跌，并且还有许多其他交易正在进行，因此几乎不可能确切知道萨劳的“幌骗”行为到底产生了什么影响，但是当他那天**次点击关闭算法时，市场暴跌了39点。