市场情绪驱动的资产价格效应及智能投资策略研究

第1章 绪论
1．1 研究背景与研究意义
1．1．1 选题背景
1．1．2 研究意义
1．2 文献综述与研究启示
1．2．1 市场情绪的定义
1．2．2 基于交易信息的市场情绪度量
1．2．3 基于文本信息的市场情绪度量
1．2．4 市场情绪对证券价格行为的影响
1．2．5 媒体信息及情绪对证券价格行为的影响
1．2．6 研究总体述评
1．3 研究思路与研究内容
1．4 研究创新

第2章 市场情绪驱动下资产价格效应的理论分析
2．1 市场情绪形成基础及演变规律分析
2．1．1 市场情绪形成的基础
2．1．2 市场情绪的演变过程
2．1．3 媒体效应相关理论分析
2．2 基于行为资产定价模型的市场情绪影响机制分析
2．2．1 基于行为资产定价模型的市场情绪影响机制
2．2．2 基于HS模型的市场情绪影响机制
2．2．3 基于BSV模型的市场情绪影响机制
2．2．4 基于DHS模型的市场情绪影响机制
2．2．5 基于前景价值的市场情绪影响机制
2．3 市场情绪主导下的证券价格行为特征分析
2．3．1 羊群效应
2．3．2 处置效应
2．3．3 追涨杀跌效应

第3章 交易信息视角下市场情绪对资产价格的直接效应
3．1 基于交易信息的市场情绪度量
3．2 股票绩效的因子分组检验及分析
3．3 基于F-F扩展模型的影响因素检验及分析
3．3．1 扩展因子的统计特征检验
3．3．2 引入市场情绪的Fama-French模型
3．3．3 规模一市场情绪因子组合的因子模型检验
3．4 股票收益率影响因素的行业异质效应分析

第4章 网络信息视角下市场情绪对资产价格的直接效应
4．1 基于EMD-Grey方法的市场情绪度量及分析
4．1．1 媒体信息数据来源及采集
4．1．2 市场情绪词典构建
4．1．3 市场情绪情感值计算
4．1．4 基于EMD算法对市场情绪进行去噪处理
……
第5章 嵌入市场情绪的HMM和SVM投资策略模型
第6章 嵌入市场情绪的深度学习投资策略模型
第7章 市场情绪驱动下智能投资策略
结论
参考文献