宁波海上丝路指数服务功能及其金融衍生品研究

上篇
第1章 引言
1．1 研究背景分析
1．2 国内外研究现状
1．3 研究方法
1．4 结构安排和主要内容
1．5 创新之处
第2章 VinesCopula理论概述
2．1 Copula函数的概念和性质
2．2 生存Copula函数
2．3 VinesCopula模型理论概述
2．4 常用Copula函数的种类
2．5 随机变量的相关性测度
2．6 本章小结
第3章 VinesCopula模型结构与参数估计
3．1 VinesCopula模型的构建步骤
3．2 VinesCopula模型结构的确定
3．3 PairCopula函数的选择与检验
3．4 Copula模型的参数估计
3．5 VinesCopula模型的参数估计
3．6 VinesCopula模型模拟
3．7 本章小结
第4章 VinesCopula模型的边缘分布及实证研究
4．1 金融时间序列收益率一般特性
4．2 ARMA-CARCH模型
4．3 VAR-MGARCH模型
4．4 基于极值理论的POT模型
4．5 关于金融危机对中国沪深300指数波动影响的实证研究
4．6 基于VAR模型关于中国与主要贸易伙伴之间汇率联动的实证研究
4．7 基于MCARCH模型的东亚次区域汇率合作中人民币选择研究的实证研究
4．8 本章小结
第5章 基于VinesCopula模型的世界主要股票市场之间的风险相依性研究
5．1 引言
5．2 模型变量选择及数据描述
5．3 边缘分布POT模型实证结果及分析
5．4 基于二元Copula函数的各股票市场之间的风险相依分析
5．5 基于VineCopula模型的各股票市场之间相依结构分析
5．6 本章小结
第6章 基于VinesCopula模型的金融市场风险测度研究
6．1 引言
6．2 金融市场风险的概述
6．3 数据来源及描述
6．4 VinesCopula模型结构
6．5 基于C-vineCopula模型的高维投资组合风险估计
6．6 本章小结
……

下篇

参考文献