包邮量化投资教程

**章 量化投资基础知识 **节 市场投资组合理论 第二节 时间序列分析 第三节 金融量化简史 本章小结 第二章 量化投资中常用的Python知识要点 **节 Python常用工具包 第二节 Python入门基础补充 本章小结 第三章 量化投资的种类 **节 基本面量化 第二节 技术面量化 第三节 阿尔法量化 第四节 资产配置量化 第五节 演化量化 第六节 市场上的其他分类方法 本章小结 第四章 量化投资策略构建的一般步骤 **节 用思维导图表述策略 第二节 编写用于回测的量化模型 第三节 策略归因分析和调整 第四节 编写用于实盘交易的量化模型 第五节 模拟盘测试 第六节 小资金实盘测试 本章小结 第五章 股票量化投资策略的构建方法 **节 多因子股票策略的构建 第二节 Fama-French三因子模型 第三节 彼得·林奇投资策略的构建 本章小结 第六章 期货量化投资策略的构建方法——CTA股指期货跨期套利策略 **节 股指期货及跨期套利策略与模型 第二节 协整模型 第三节 策略交易过程 第四节 策略思维导图 第五节 代码实现 第六节 回测结果 本章小结 第七章 基金量化投资策略的构建方法——基于LOF的基金轮动策略 **节 基金的基本分类 第二节 LOF基金概述 第三节 策略逻辑 第四节 策略思维导图 第五节 代码实现 第六节 回测结果 本章小结 第八章 量化投资策略的机器学习方法——高送转预测 **节 数据集 第二节 基于逻辑回归的预测 第三节 基于SVM的预测 第四节 基于逻辑回归&SVM的预测 第五节 代码实现 本章小结 第九章 量化投资的仓位管理——凯利公式 **节 凯利公式概述 第二节 凯利公式要解决的问题 第三节 对凯利公式的理解 第四节 凯利公式在金融市场的应用 第五节 凯利公式的延伸思考 本章小结 附录 代码中的容错处理 参考文献 部分彩图