包邮数理金融--资产定价理论与方法(中央财经大学双一流建设精品教材)

**章 期望效用理论与随机占优准则
学习目标与要求
**节 序数效用函数
第二节 期望效用函数
第三节 投资者的风险类型及风险溢价
第四节 *优资产组合的性质
第五节 随机占优准则
习题

第二章 单期资产定价基本原理
学习目标与要求
**节 离散状态金融市场的描述
第二节 无套利条件
第三节 资产定价基本定理
习题

第三章 投资组合理论
学习目标与要求
**节 不存在无风险资产时的投资组合理论
第二节 存在无风险资产时的投资组合理论
第三节 VaR与CVaR风险度量下的投资组合模型
习题

第四章 资本资产定价模型
学习目标与要求
**节 存在无风险资产时的资本资产定价模型
第二节 不存在无风险资产时的资本资产定价模型
习题

第五章 套利定价理论
学习目标与要求
**节 套利定价理论的假设条件
第二节 不含残差时的套利定价理论
第三节 含残差时的套利定价理论
习题

第六章 基于消费的资本资产定价模型
学习目标与要求
**节 *优消费投资问题
第二节 资产定价与随机贴现因子
第三节 均衡定价
第四节 CCAPM与CAPM的关系
第五节 无套利条件下的随机贴现因子
习题
……

第七章 随机分析基础：鞅和布朗运动
第八章 随机分析基础：Ito积分和Ito公式
第九章 随机分析基础：Girsanov定理和Feynman-Kac定理
第十章 连续时间金融市场模型
第十一章 Black-Scholes期权定价模型
第十二章 期权定价的数值方法
第十三章 利率期限结构模型
第十四章 连续时间资产定价模型

附录
参考文献