包邮套期保值在股指期货与现货投资组合中的应用研究

1 绪论 1.1 研究背景和研究意义 1.2 外相关研究文献综述 1.3 研究思路和研究内容 1.4 研究方法和创新之处 2 理论基础 2.1 相关理论阐述 2.2 相关模型阐述 2.3 本章小结 3 股指期货与现货收益率预测的实证分析 3.1 研究设计 3.2 股指期货与现货收益率预测模型的构建 3.3 模型预测效果的评价准则 3.4 样本数据的整理分析 3.5 收益率预测模型的选择 3.6 本章小结 4 股指期货与现货收益率相关性分析 4.1 单位根检验方法 4.2 VAR模型的构建 4.3 二元Copula函数模型 4.4 股指期货与现货收益率相关性的简单统计性描述 4.5 从VAR角度检验两种收益率间的相关关系 4.6 股指期货与现货收益率间的二元Copula相关性模型 4.7 本章小结 5 股指期货套期保值比率算法模型选取及实证检验 5.1 研究对象样本 5.2 股指期货套期保值比率算法模型的构建 5.3 股指期货套期保值比率模型套保效果的评价准则 5.4 样本数据的整理分析 5.5 各种模型的套期保值效果整体分析 5.6 本章小结 6 影响股指期货套期保值效果的风险因素分析 6.1 研究的样本数据 6.2 风险因素评估模型 6.3 风险因素的实证检验 6.4 稳健性检验 6.5 本章小结 7 总结与展望 7.1 主要结论 7.2 政策性建议 7.3 研究展望 参考文献 关键词索引