包邮金融计量分析--基于stata的金融实证研究

**章 金融计量分析导论
**节 金融计量分析的基本概念
第二节 常用的概率与数理统计知识
第三节 金融计量软件Stata介绍

第二章 经典线性回归模型
**节 一元线性回归模型
第二节 多元线性回归模型
第三节 模型应用及Stata操作

第三章 一元时间序列分析方法
**节 时间序列的相关概念
第二节 平稳时间序列模型
第三节 平稳性与单位根检验
第四节 案例分析及Stata应用

第四章 VAR模型
**节 VAR模型的基本概念
第二节 VAR模型构建与估计
第三节 脉冲响应函数
第四节 VAR模型的扩展
第五节 VAR模型在学术研究中的应用

第五章 自回归条件异方差模型
**节 条件异方差模型的例子
第二节 ARCH模型的性质和估计
第三节 GARCH模型
第四节 ARCH模型与GRACH模型的拓展
第五节 GARCH模型的实操与应用

第六章 线性概率模型
**节 二元因变量和线性概率模型
第二节 Probit回归和Logit回归
第三节 Logit模型和Probit模型的估计和推断
第四节 Probit模型和Logit模型在学术研究中的应用

第七章 面板数据模型
**节 固定效应模型
第二节 GMM模型
第三节 面板数据模型学术研究运用

第八章 工具变量法
**节 内生性介绍
第二节 工具变量法
第三节 两阶段*小二乘法
第四节 案例分析及Stata应用

第九章 准自然实验
**节 准自然实验介绍
第二节 双重差分法
第三节 三重差分法
第四节 案例分析及Stata应用
参考文献