包邮期望分位数的半参数建模、估计与应用

第1章 导论
1.1 研究背景及意义
1.2 研究问题及内在联系
1.2.1 研究问题
1.2.2 内在联系
1.3 本书结构
第2章 文献综述
2.1 VaR及ES模型简介
2.1.1 参数模型
2.1.2 非参数模型
2.2 期望分位数模型
2.2.1 参数模型
2.2.2 非参数模型
第3章 期望分位数及其性质
3.1 引言
3.2 期望分位数、分位数
3.3 基于期望分位数的风险测度
3.4 拟*大似然函数
3.5 本章小结
3.6 附录
第4章 部分变系数条件期望分位数模型
4.1 引言
4.2 模型框架
4.2.1 模型设定
4.2.2 估计方法
4.2.3 渐近理论
4.2.4 假设检验
4.3 蒙特卡洛模拟
4.4 实证研究
4.5 本章小结
4.6 附录
4.6.1 定理证明
4.6.2 技术引理证明
第5章 线性条件自回归期望分位数模型
5.1 引言
5.2 模型框架
5.2.1 模型设定
5.2.2 估计方法
5.2.3 渐近理论
5.2.4 使LCARE估计VaR和ES
5.3 蒙特卡洛模拟
5.4 实证研究
5.5 本章小结
5.6 附录
5.6.1 定理证明
5.6.2 技术引理证明
第6章 变系数条件自回归期望分位数模型
6.1 引言
6.2 模型框架
6.2.1 模型设定及估计
6.2.2 渐近性质
6.3 蒙特卡洛模拟
6.4 本章小结
6.5 附录
6.5.1 标号与定义
6.5.2 定理证明
6.5.3 技术引理证明
第7章 结论
参考文献
后记