包邮资产定价与机器学习

**章 导论 1.1 资产定价的研究背景 1.2 本书的结构 1.3 本书的特点和局限性 第二章 资产定价中的机器学习方法 2.1 机器学习的定义和主要类别 2.2 机器学习方法介绍 第三章 投资组合优化 3.1 马科维茨投资组合 3.2 参数化投资组合优化 3.3 投资组合与随机贴现因子等价性 3.4 基于收缩估计方法的投资组合优化 3.5 神经网络 3.6 基于全子集回归的组合优化 3.7 实证分析 3.8 小 结 第三章附录 第四章 随机贴现因子模型中的定价因子识别 4.1 随机贴现因子 4.2 双重选择LASSO算法识别因子 4.3 自纠偏机器学习法识别因子 4.4 小 结 第四章附录 第五章 资产收益率样本外预测 5.1 样本外预测方法 5.2 数据和单变量投资组合构造 5.3 实证结果 5.4 信息汇总方法和稳健性检验 5.5 小 结 第五 附录 参考文献