应用随机过程基础

第1章 Poisson过程 1.1 预备知识 1.2 Poisson过程的定义 1.3 复合Poisson过程 1.4 Poisson过程的变换 1.5 条件Poisson过程 1.6 习题 第2章 更新过程 2.1 更新过程的定义 2.2 更新过程在排队论中的应用 2.3 习题 第3章 离散时间Markov链 3.1 离散时间Markov链的定义 3.2 多步转移概率 3.3 状态分类 3.4 平稳分布 3.5 极限分布 3.6 Markov链的特殊例子 3.7 Markov链的离出分布 3.8 习题 第4章 连续时间Markov链 4.1 连续时间Markov链的定义 4.2 连续时间Markov链转移概率的计算 4.3 连续时间Markov链的极限行为 4.4 习题 第5章 布朗运动 5.1 布朗运动的定义 5.2 布朗运动的首达时刻 5.3 布朗运动的几种变化 5.4 习题 第6章 鞅 6.1 条件期望 6.2 离散鞅 6.3 连续鞅 6.4 Doob可选抽样定理 6.5 习题 习题解答 附录布朗运动反正弦律的证明 参考文献