纳入MSCI指数对新兴股票市场的影响研究

绪论 **节 选题意义和背景 第二节 基础理论与文献综述 一、股票纳入MSCI指数对新兴股票市场的公告效应 二、新兴股票市场与发达股票市场的联动性 第三节 主要内容 **章 股票价格指数编制与MSCI指数简介 **节 股票价格指数编制方法 一、价格指数简介 二、股票价格指数的编制方法 第二节 MSCI指数简介 一、MSCI（明晟）公司 二、MSCI指数体系 三、MSCI中国指数系列 第二章 新兴股票市场纳入MSCI指数进程及影响 **节 事件分析法简介 一、定义事件与事件窗 二、估计股票正常预期收益和异常收益 三、统计检验 第二节 韩国股票市场纳入MSCI指数的进程及影响 一、韩国股票市场纳入MSCI指数的进程 二、韩国股票市场纳入MSCI指数的影响 第三节 中国股票市场纳入MSCI指数的进程及影响 一、中国A股市场纳入MSCI指数的进程 二、对股票超额收益率的影响 三、对股票价格波动率的影响 第四节 其他新兴股票市场纳入MSCI指数的影响 第三章 新兴股票市场与发达股票市场的联动性研究 **节 时间序列分析基础 一、一元时间序列分析 二、多元时间序列分析 第二节 新兴股票市场与发达股票市场的动态融合实证研究 一、动态融合模型简介 二、韩国股票市场 三、中国A股市场 四、MSCI新兴股票市场 五、小结 第三节 新兴股票市场与发达股票市场的波动溢出实证研究 一、波动溢出模型简介 二、韩国股票市场 三、中国A股市场 四、MSCI新兴股票市场 五、小结 第四节 新兴股票市场与发达股票市场的尾部风险实证研究 一、Copula函数与尾部风险模型 二、韩国股票市场 三、中国A股市场 四、MSCI新兴股票市场 五、小结 第四章 结束语以及政策建议 一、政府层面 二、公司层面 三、投资者层面 附录 书中所用Copula函数程序 参考文献 后记