市场微观结构:高频交易视角

导论 市场微观结构与高频交易
**节 市场微观结构概述
第二节 高频交易对金融市场的改变
**部分 市场微观结构的基础知识
**章 限价指令订单簿
**节 海外市场订单簿的构成原理
第二节 中国市场订单簿的独特之处
第二章 流动性与市场结构
**节 流动性的内涵
第二节 分割与集中的市场结构
第三章 市场交易的参与者
**节 交易所
第二节 经纪商
第三节 投资者
第二部分 高频交易的发展与监管
第四章 高频交易的诞生与发展
**节 美国市场高频交易的发展历史
第二节 高频交易的功过是非
第五章 高频交易的学术研究
**节从理论视角理解高频交易
第二节 高频交易如何影响市场流动性？
第三节 高频交易本身提供流动性吗？
第四节 高频交易如何影响市场稳定性？
第五节 特殊情形的高频交易
第六节 高频交易与其他市场参与者
第七节 高频交易监管政策的学术评价
第六章 高频交易的策略原理
**节 高频交易的策略构成
第二节 高频交易的核心策略：做市交易
第三节 高频交易的对立面：暗池交易
第四节 大数据技术对高频交易的影响
第七章 高频交易的典型策略
**节 投机交易策略
第二节 套利交易策略
第三节 返还交易策略
第四节 闪电交易策略
第五节 幌骗交易策略
第六节 冰山交易策略
第八章 高频交易的典型案例
**节 “闪电崩盘”事件
第二节 光大证券“乌龙指”事件
第九章 高频交易的监管应对
**节 高频交易商业模式的争议
第二节 极端市场情况下的高频交易
第三节 海外市场高频交易的监管制度
第四节 中国市场高频交易的监管建议
第三部分 市场结构的变革与演进
第十章 欧盟金融市场结构
**节 欧盟《金融工具市场指令》（MiFID）基本概况
第二节 修订后的欧盟《金融工具市场指令》（MiFID Ⅱ）
第十一章 美国证券市场结构
**节 Reg NMS的制度背景
第二节 Reg NMS的监管创新
第三节 Reg NMS的评价标准
第十二章 全球衍生品市场结构
**节 可互换性对场内衍生品市场的影响
第二节 区块链技术对场外衍生品市场的影响
第十三章 全球清算市场结构
**节 传统的清算模式
第二节 可互操作性与新的清算模式——连通清算模式
参考文献
后记