包邮量化风险管理(新编21世纪研究生系列教材)

第1章 风险管理概述 1.1 风险的基本概念 1.2 金融风险的类别 1.3 企业风险管理流程 1.4 风险管理与资本的关系 1.5 金融监管与全面风险管理 第2章 风险度量框架 2.1 风险映射 2.2 损失分布 2.3 风险度量指标 2.4 一致性风险度量 第3章 波动率 3.1 波动率的定义和特征3.2 建立波动率模型 3.3 GARCH模型的简单扩展 3.4 波动率预测与风险度量第4章 多元风险模型 4.1 多元正态分布的基础知识 4.2 正态混合分布 4.3 Copula模型 4.4 因子模型和主成分分析4.5 因子Copula模型第5章 市场风险建模 5.1 VaR系统5.2 风险因子映射5.3 常见市场风险度量法 5.4 多期VaR估计5.5 VaR和ES返回测试第6章 市场风险管理 6.1 对冲 6.2 基于VaR的投资组合管理6.3 *优投资组合管理6.4 Black-Litterman资产配置模型第7章 信用风险管理7.1 信用风险管理概述7.2 估计违约概率的统计模型7.3 信用风险VaR模型 第8章 交易对手信用风险 8.1 交易对手信用风险概述 8.2 交易对手信用风险的对冲和缓释8.3 计量交易对手违约风险敞口8.4 信用价值调整 第9章 操作风险 9.1 操作风险管理概述9.2 损失分布法9.3 不同业务的操作风险汇总第10章 资本的管理10.1 概述 10.2 汇总经济资本的方法10.3 资本配置 10.4 风险绩效测评与资本配置 附录A 利率和利率期限结构附录B 远期合约和期货合约的定价附录C 互换合约的定价 附录D 期权定价的B-S模型参考文献