利率衍生品定价实验教程

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作者：李冰清

出版社：中国财政经济出版社

本类榜单：管理

所属丛书：南开大学经济类系列实验教材

分类：管理 > 金融/投资

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图文详情

ISBN：7509508258
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16
页数：95
出版时间：2008-02-01
条形码：9787509508251 ; 978-7-5095-0825-1

本书特色

《利率衍生品定价实验教程》可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

内容简介

本书内容包括：MATLAB的概述、MATLAB的基础、图形绘制、MATLAB数值计算、MATLAB辅助优化设计、VBA基本操作工具等。

**章 MATLAB使用说明**节 MATLAB的概述第二节 MATLAB基础第三节图形绘制第四节 MATLAB数值计算第五节 MATLAB辅助优化设计第二章 Excel VBA使用说明**节 VBA基本操作工具第二节 Excel VBA语法基础第三节条件控制语句第四节循环结构语句第五节过程与自定义函数的设计第三章教材第三章重点、难点习题详解第四章教材第四章重点、难点习题详解第五章教材第五章表2、表3及重点、难点习题详解主要参考文献

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节选

《利率衍生品定价实验教程》全书共5章。**章：包含Matlab中的语法基础、图形绘制、矩阵生成与运算；第二章：包含VBA语法基础、VBA过程和自定义函数；第三章：是离散单因素模型习题第七题的详解；第四章：是连续单因素模型部分习题的详解及图解；第五章：是单因素模型数值解表2和表3的详细计算过程和后面部分习题的详解。随着我国利率市场化改革的不断深化，研究利率期限结构问题将对金融产品，包括股票、债券及其衍生证券的定价产生重大影响，因此大家系统完善地学习利率期限结构知识具有十分重要的现实指导意义。在这样的背景下，作者决定出版这本作为DavidF.Babbel&CraigB.Merrill合写著作ValuationofInterest-SensitiveFinancialIntruments的配套辅助学习补充教材，以弥补原英文教材书后只有习题*终结果而没有解答过程的缺陷。由于在利率期限结构的学习中。

作者简介

李冰清，副教授。
研究方向：精算，风险管理（金融工程）
招生专业：精算，风险管理
现任校内外职务：保险系教师
个人简历：
1990年——1994年南开大学数学系数学专业，理学学士
1994年——1999年南开大学数学所应用数学专业，组合数学方向，理学博士
1999年至今，南开大学风险管理与保险学系，教师
主讲课程与研究生指导：
利息理论，精算数学，金融工程，投资学，利率风险的控制与管理，证券市场
协助指导5名，独立指导2名
科研课题：
贷款担保费率的计算，北京市住房贷款担保中心，主持
天津市人口死亡率趋势分析，澳大利亚AMP，主要参与者
地震保险附加费率的研究，中国人民保险公司，主要参与者
主要著作：
《保险客户服务：提高技能》，副主编
《客户服务基础》，主编
主要论文：
保险与金融工程的比较研究，保险研究，2002.8
CAPM在巨灾保险产品定价中的应用，南开经济研究，2002.4
我国国债波动率实证分析，广西社会科学，2002.5
保险产品的定价：CAPM的应用，当代财经，2001.11
TheFlaggedDoubleSchurFunction,JournalofAlgebraicCombinatorics,2002.1