风险管理-第2版

第1章 风险的概念1.1 风险的定义1.1.1 对风险的直观认识1.1.2 风险的传统定义1.1.3 风险的一般定义1.2 风险的特征1.2.1 风险和不确定性1.2.2 风险和损失1.2.3 风险和危机1.2.4 风险、损失原因和危险因素1.3 风险的定量表达1.3.1 风险型经济结果的度量1.3.2 风险的定量表示1.4 风险的分类1.4.1 风险的基本分类1.4.2 纯粹风险的分类1.5 现代风险的特点1.5.1 人口增长对风险的影响1.5.2 经济发展对风险的影响1.5.3 全球化对风险的影响1.5.4 科技进步对风险的影响1.5.5 国际关系变化对风险的影响重要概念思考题第2章 风险管理问题2.1 风险管理概述2.1.1 人类与风险2.1.2 风险对人们的影响2.1.3 风险管理的历史2.2 风险规避及其度量2.2.1 风险态度的经济学解释2.2.2 风险规避程度的度量2.3 风险管理的概念2.3.1 风险管理的定义2.3.2 风险管理与一般管理的区别2.3.3 风险管理与保险管理的区别2.3.4 有关风险管理的偏见2.4 风险管理的职责2.4.1 风险经理2.4.2 风险管理的外部资源重要概念思考题第3章 风险管理方法3.1 风险管理方法分类3.1.1 风险控制方法3.1.2 风险的非保险财务安排3.1.3 保险3.2 损失控制理论与方法3.2.1 多米诺骨牌理论3.2.2 能量释放理论3.2.3 损失预防和控制方法3.3 风险的分散化3.3.1 两种风险单位的组合对风险的分散3.3.2 一般风险单位组合的损失与风险3.4 风险自担3.4.1 风险自担方法的类型3.4.2 风险自担的特点3.4.3 对损失的补偿和对风险的补偿3.4.4 风险自担和转移的组合3.5 专业自保公司3.5.1 专业自保公司基本情况3.5.2 专业自保公司发展的原因3.5.3 专业自保公司的构建重要概念思考题第4章 风险管理决策4.1 风险管理决策准则4.1.1 一般的风险管理决策问题4.2 风险管理决策法则4.2.1 对风险的本能反应和制度响应4.2.2 决策正确性的评价4.2.3 风险管理原则4.3 风险管理决策方法4.3.1 风险型风险管理决策方法4.3.2 不确定型风险管理决策方法4.3.3 效用理论在风险管理决策中的应用4.4 选择保险的原则4.4.1 保险决策中的常见错误4.4.2 保险购买的缓急考虑4.4.3 保险购买的原则重要概念思考题第5章 风险管理过程5.1 风险管理程序5.1.1 确定目标5.1.2 风险识别5.1.3 风险评价5.1.4 风险管理决策5.1.5 风险管理计划的实施5.1.6 检查和评价5.2 风险管理计划的检查和评价5.2.1 一般性检查和评价5.2.2 风险管理审核5.3 风险管理目标5.3.1 风险管理目标的作用5.3.2 风险管理目标的特点5.3.3 风险管理政策5.4 风险识别5.4.1 风险识别的主体5.4.2 风险识别的方法5.4.3 风险识别工具5.4.4 风险识别技术5.5 损失程度度量5.5.1 损失评价的必要性5.5.2 损失程度的Prouty度量5.5.3 财产损失风险度量5.5.4 间接损失程度的度量5.5.5 犯罪损失风险度量5.5.6 法律责任风险度量5.6 损失频率度量5.6.1 损失次数的分布5.6.2 损失金额的分布重要概念思考题第6章 现代风险管理技术6.1 投资风险管理的基本思路6.2 期权定价理论6.2.1 期权的基本特征6.2.2 期权的价格规律6.2.3 期权定价二项式模型6.2.4 Black-scholes期权定价模型6.3 资产组合保险原理6.4 风险性投资保险的实施6.4.1 资产组合保险6.4.2 动态策略的原理6.4.3 动态交易过程示例6.4.4 资产组合保险的成本6.5 B1acK-Scholes定价模型的应用6.6 动态策略的实证分析重要概念思考题参考文献