金融时间序列的长记忆特性及预测研究

**章  绪论   1.1  研究背景     1.1.1  对传统金融理论基石的质疑     1.1.2  分形与分形市场假说的建立   1.2  研究意义   1.3  国内外相关领域的研究现状及存在问题     1.3.1  国内外相关领域的研究现状     1.3.2  存在问题   1.4  本书的主要内容和创新点 第二章  金融时间序列的长记忆性及其相关理论   2.1  金融时间序列长记忆性及其相关模型     2.1.1  金融时间序列长记忆性的检验方法     2.1.2  金融时间序列的均值和波动率模型   2.2  灰色预测理论     2.2.1  灰色系统理论的提出与发展     2.2.2  灰色系统的原理     2.2.3  灰色预测模型     2.2.4  灰色组合预测模型   2.3  人工神经网络理论基础     2.3.1  神经网络的概念     2.3.2  几种常用的神经网络   2.4  时间序列的混沌分析法     2.4.1  时间序列的混沌检验方法     2.4.2  时间序列的混沌预测方法   2.5  本章小结 第三章  金融时间序列的长记忆性检验   3.1  世界主要股票指数及汇率的长记忆性检验     3.1.1  数据的