金融风险分析与管理

第1章 绪论
1.1 金融风险的几个案例
1.2 金融风险的产生与发展
1.3 金融风险的种类
1.4 金融风险管理概述
1.5 本章小结
复习思考题

第2章 金融风险度量方法
2.1 markowitz的均值-方差模型
2.2 金融风险度量的var方法
2.3 投资组合的var分析
2.4 var的计算举例
2.5 var方法的局限及其*新进展
2.6 本章小结
复习思考题

第3章 市场风险管理
3.1 市场风险概述叫
3.2 用互换管理利率风险
3.3 用期货管理市场价格风险
3.4 汇率风险管理案例
3.5 本章小结
复习思考题

第4章 信用风险管理
4.1 信用风险管理概述
4.2 传统的信用风险度量模型
4.3 现代信用组合风险度量和管理方法
4.4 利用衍生产品管理信用风险
4.5 本章小结
复习思考题

第5章 交易行为风险管理
5.1 交易行为风险概述
5.2 行为金融理论概述
5.3 有效市场理论与行为心理
5.4 案例分析
5.5 本章小结
复习思考题

第6章 风险预算管理
6.1 风险预算管理概述
6.2 风险预算的技术
6.3 风险预算管理存在的问题
6.4 本章小结
复习思考题

第7章 投资组合保险策略
7.1 投资组合保险策略概述
7.2 静态投资组合保险策略
7.3 动态投资组合保险策略
7.4 组合保险策略特征与调整
7.5 本章小结
复习思考题

第8章 商业银行风险管理
8.1 商业银行风险管理概述
8.2 经济资本的概念及测度方法
8.3 巴塞尔协议与监管资本管理
8.4 商业银行经济资本配置
8.5 本章小结
复习思考题

第9章 金融风险案例

附录
参考文献