指令驱动市场委托单提交策略与市场流动性研究

摘要
**章　绪论
　**节 研究背景及意义
　第二节 国内外研究现状
　第三节 研究内容
　第四节 研究方法及技术路线
第二章　异质信息指令驱动市场流动性研究的理论基础
　**节 异质信息内涵界定
　第二节 流动性的提供机制
　第三节 流动性的微观结构模型
　第四节 流动性的度量方法及影响因素
　第五节 本章小结
第三章　异质信息交易者委托单提交策略选择模型
　**节 交易者的可选择指令委托类型
　第二节 交易者交易策略选择的基础——有限理性及理性预期模型
　第三节 交易者指令选择的流动性成因分析
　第四节 异质信息交易者的指令提交策略选择模型
　第五节 交易者指令选择的市场流动性效应分析
　第六节 本章小结
第四章　基于交易者委托单不平衡的市场流动性研究
　**节 买卖委托单不平衡的内涵
　第二节 基于买卖委托单不平衡的股票收益率与流动性研究
　第三节 交易规模、买卖委托单不平衡与市场流动性供给研究
　第四节 本章小结
第五章　基于交易者委托单策略选择的市场信息性交易概率的测定
　**节 投资者类型
　第二节 投资者的贝叶斯更新过程
　第三节 指令驱动市场信息性交易概率的测定
　第四节 求解信息性交易概率估计式
　第五节 指令驱动市场信息性交易概率的实证分析
　第六节 本章小结
第六章　基于交易信息透明度改变的市场流动性研究
　**节 假设检验模型
　第二节 数据来源
　第三节 基于交易前透明度改变的市场流动性实证研究
　第四节 基于交易后透明度的市场流动性分析
　第五节 本章小结
结论
参考文献
附录
后记