金融随机分析(引进版)(共两卷)(修订版)

《金融随机分析**卷》
1二叉树无套利定价模型
1.1单时段二叉树模型
1.2多时段二叉树模型
1.3模型的计算
1.4本章小结
1.5评注
1.6习题
2抛掷硬币空间上的概率论
2.1有限概率空间
2.2随机变量、分布和期望
2.3条件期望
2.4鞅
2.5马尔可夫过程骝
2.6本章小结
2.7评注
2.8习题
3状态价格
3.1测度变换
3.2拉东一尼柯迪姆导数过程
3.3资本资产定价模型
3.4本章小结
3.5评注
3.6习题
4美式衍生证券
4.1引言
4.2非路径依赖美式衍生产品
4.3停时
4.4一般美式衍生产品
4.5美式看涨期权
4.6本章小结
4.7评注
4.8习题
5随机游动
5.1引言
5.2首达时间
5.3反射原理
5.4永久美式看跌期权：一个例子
5.5本章小结
5.6评注
5.7习题
6依赖利率的资产
6.1引言
6.2利率二叉树模型
6.3固定收益衍生产品
6.4远期测度
6.5期货
6.6本章小结
6.7评注
6.8习题
附录：条件期望基本性质的证明
参考文献

《金融随机分析第二卷》