利率市场-有关固定收益的实用方法

**章 交易工具 统计学基础 回归分析：基本原理 回归分析：拟合优度 主成分分析 时间尺度 回溯测试策略 小结 第二章 债券 债券的基本知识 固定收益产品的内含风险 利率风险 信用风险 通胀风险 融资风险与流动性风险 税收风险 监管风险 折现 债券定价 收益曲线 久期 凸性 回购市场 买卖差价 计算债券损益 持有价值 远期利率 下调风险 曲线与价差 蝴蝶套利模型 小结 第三章 固定收益市场 美联储 国债 本息分离债券 通胀保值债券 抵押贷款 机构债务 企业债券 市政债券 小结 第四章 利率期货 期货交易的基本特征 欧洲美元期货 凸度偏移 基于欧洲美元期货创建长期资产 国债期货 联邦基金期货 期货的仓位数据 小结 第五章 利率掉期 基本原理 久期和凸性 掉期的使用 交易对手风险 其他种类的互换 联邦资金基差掉期 3月期／6月期或1月期／3月期基差掉期 交叉货币基差掉期 固定到期日基差掉期 SIFMA／LIBOR比率掉期和SIFMA掉期 通胀掉期 小结 第六章 理解利率的动因 借款的供给和需求 固定收益产品供需的组成部分 国债供给 固定收益产品供给的其他来源 固定收益产品的需求 外国投资者持有比例 关联储 共同基金 银行类金融机构 养老基金 家庭投资者 短期收益的动因 经济数据和关联储大事件 安全投资转移 债券拍卖 抵押贷款对冲资金流动 奇异对冲资金流动 季候性 小结 第七章 账面价值和相对价值交易 账面价值交易 账面价值交易的设立和估值 账面价值交易的陷阱 有效账面价值指向性交易 相对价值交易 建立相对价值交易 国债的相对价值和面值曲线 其他国债相对价值交易 小结 第八章 利率产品的套期保值风险 对冲的原理 对冲工具的选择 互换对冲 掉期对冲 欧洲美元期货对冲 国债期货对冲 收益率Betas 凸性对冲 小结 第九章 掉期息差交易 掉期息差如何运作 息差交易的动因 掉期息差与收益率的关系 期货资产互换 利差曲线交易 小结 第十章 利率期权和交易波动性 期权定价及基本特征 利率市场的调整 报价波动率 期权头寸的风险测度 Delta Gamma Theta Vega Rh0 买卖权平价关系 隐含波动率和实际波动率 偏度 德尔塔对冲 利率期权 内嵌式期权和对冲 更多奇异期权结构 百慕大互换掉期 范围积息结构性存款 收益曲线利差期权 远期合约的波动性 波动性交易 利率偏度 波动率价差交易 利率上限和掉期期权 小结 第十一章 国债期货基差和滚动合约 期货交割期权 交割期权价值的计算 期权调整久期和实证久期 国债期货滚动合约 小结 第十二章 条件性交易 条件性曲线交易 条件性价差交易 小结 关于作者 关于网络资源