B-S及跳扩散模型下的期权定价

第1章 绪言
1．1 期权定价研究现状
1．2 Black-Scholes模型的修正

第2章 期权理论
2．1 期权交易的产生与发展
2．2 期权的定义
2．3 期权的分类
2．3．1 看涨期权和看跌期权
2．3．2 美式期权和欧式期权
2．3．3 实值期权、虚值期权和两平期权
2．4 奇异期权
2．4．1 亚式期权
2．4．2 障碍期权
2．4．3 回望期权
2．4．4 两值期权
2．4．5 复合期权
2．4．6 再装期权
2．4．7 重置期权
2．4．8 上限型买权
2．4．9 欧式双向期权
2．4．10 任选期权
2．4．11 滞后付款期权
2．5 影响期权价格的因素
2．5．1 标的资产价格和执行价格
2．5．2 到期期限
2．5．3 标的资产价格波动率
2．5．4 无风险利率
2．5．5 红利
2．6 期权的交易方式
2．7 期权的头寸及损益
2．8 股票期权的发展
……
第3章 B-S期权定价模型
第4章 B-S期权定价的扩展模型
第5章 跳扩散模型下的期权定价
第6章 双指数跳扩散模型下的期权定价
第7章 加权平均指数跳扩散模型下的期权定价
第8章 双指数跳扩散模型的MCMC估计
结束语
参考文献