风险承担对中国商业银行效率的影响研究

**章绪论（1） 1 1研究背景与问题的提出（1） 1 1 1国际背景（1） 1 1 2国内背景（3） 1 2研究意义（7） 1 2 1理论意义（7） 1 2 2现实意义（9） 1 3概念界定（10） 1 3 1效率（10） 1 3 2风险（13） 1 4研究样本和研究方法（19） 1 4 1研究样本（19） 1 4 2研究方法（21） 1 5研究内容与技术路线（22） 1 5 1研究内容（22） 1 5 2技术路线（24） 1 6主要创新点（24） 第二章相关文献综述（27） 2 1银行效率度量方法研究（27） 2 1 1财务指标分析（27） 2 1 2前沿分析方法（29） 2 2银行效率的影响因素研究（37） 2 2 1国外研究（37） 2 2 2国内研究（41） 2 3风险与银行效率的相关性研究（46） 2 3 1国外研究（46） 2 3 2国内研究（52） 2 4现有研究评价（56） 2 5本章小结（57） 第三章中国商业银行效率问题的理论分析框架（58） 3 1风险与银行效率的理论关系（58） 3 3 1基于预期效用及风险偏好理论的分析（58） 3 3 2基于资产定价理论的分析（60） 3 2市场结构、竞争与商业银行效率（61） 3 2 1结构—行为—绩效模型（61） 3 2 2相对效率假说（65） 3 3产权、公司治理与商业银行效率（66） 3 3 1产权理论与修正的SCP范式（66） 3 3 2代理理论与公司治理（69） 3 4商业银行效率的其他影响因素分析（74） 3 4 1宏观经济环境与银行效率（74） 3 4 2金融监管与银行效率（75） 3 4 3金融创新与银行效率（76） 3 5本章小结（77） 第四章中国商业银行系统性风险的估计（79） 4 1银行系统性风险的估计方法（79） 4 1 1估计方法的比较与选择（79） 4 1 2套利定价理论（APT）与单因子模型（82） 4 1 3多因子模型（83） 4 2风险因子选取与模型设定（83） 4 2 1风险因子选取（83） 4 2 2模型设定（84） 4 3指标选取与数据来源（85） 4 4估计结果与分析（87） 4 4 1风险因子估计结果（87） 4 4 2样本银行总风险值及其分解（88） 4 4 3不同类型银行的风险水平比较（92） 4 5本章小结（95） 第五章系统性风险约束下中国商业银行成本、利润效率研究（97） 5 1研究方法（97） 5 1 1基本的SFA模型（97） 5 1 2Battese和Coelli（1995）模型（98） 5 1 3成本、利润效率模型（99） 5 2模型设定（100） 5 3指标选取与数据来源（102） 5 4随机前沿模型估计结果与分析（105） 5 4 1随机前沿成本模型估计结果与分析（105） 5 4 2随机前沿利润模型估计结果与分析（116） 5 5本章小结（125） 第六章非系统性风险约束下的中国商业银行技术效率与全要素 生产率增长研究（127） 6 1研究方法（127） 6 1 1随机前沿生产模型（129） 6 1 2TFP增长率的分解模型（130） 6 2模型设定（132） 6 3指标选取与数据来源（133） 6 4估计结果与分析（138） 6 4 1非系统性风险约束下的商业银行技术效率估计结果与分析 （138） 6 4 2非系统性风险约束下的商业银行全要素生产率增长及其 分解结果与分析（157） 6 5本章小结（166） 第七章非系统性风险约束下的中国商业银行效率影响因素研究（169） 7 1研究设计（169） 7 1 1指标选取与数据来源（169） 7 1 2模型设定与估计方法（177） 7 2商业银行技术效率影响因素的估计结果与分析（179） 7 2 1模型估计结果与分析（179） 7 2 2模型稳健性检验（186） 7 3商业银行全要素生产率增长影响因素的估计结果与分析（188） 7 3 1模型选择（188） 7 3 2模型估计结果与分析（188） 7 3 3模型稳健性检验（193） 7 4本章小结（196） 第八章 结论与展望（197） 8 1主要结论（197） 8 2政策建议（199） 8 3本研究的创新之处（203） 8 4有待进一步研究的问题（205） 参考文献（207） 附录（241）