基于宏观经济的信用风险度量与管理

**章 引言
**节 研究的背景和意义
第二节 现代信用风险研究概述
第三节 研究的基本思路与方法

第二章 信用风险定价理论概述
**节 信用风险定价模型的基本理论
第二节 衍生产品定价基本知识

第三章 考虑宏观经济因素的可违约债券定价
**节 基本假设
第二节 债券定价公式
第三节 数值分析
第四节 实证分析

第四章 考虑汇率风险的可违约债券定价模型
**节 定价模型
第二节 定价公式
第三节 违约概率与信用价差
第四节 数值模拟

第五章 随机波动率下可违约债券定价
**节 随机波动率模型
第二节 随机波动率下欧式期权的定价
第三节 随机波动率下可违约债券的定价
第四节 约化模型下可违约债券定价

第六章 博弈期权的定价研究
**节 定价行为
第二节 定价公式
第三节 一般情形下永久博弈期权的定价公式
第四节 回望情形下永久博弈期权
第五节 回望情形下一般博弈期权
第六节 双币种博弈期权

第七章 结论
参考文献