金融尾部风险管理研究

1 绪论 1.1 本书研究背景和意义 1.2 全书框架 1.3 全书主要内容 2 风险度量理论 2.1 引言 2.2 数学符号表示 2.3 投资主体：量化风险感受 2.4 保险公司：量化风险价格 2.5 风险监控部门：量化风险损失 2.6 各类风险测度之间的关系 2.7 小结 3 极值理论与期货保证金模型 3.1 引言 3.2 极值理论：BMM模型和POT模型 3.3 POT模型的参数估计方法 3.4 POT模型下的期货保证金模型 3.5 基于伦敦铜期货和上海铜期货的实证研究 3.6 小结 4 非对称跳跃分布下的动态*优投资组合 4.1 引言 4.2 非对称跳跃分布下的*优资产配置 4.3 基于上证指数的实证结果 4.4 小结 5 动态跳跃风险下的动态*优投资组合 5.1 引言 5.2 考虑动态跳跃风险的*优资产配置 5.3 实证研究 5.4 小结 6 资产联动跳跃下的均值方差组合 6.1 引言 6.2 多资产的联动跳跃模型和均值方差问题 6.3 基于标普500指数期货和日经225指数期货的 实证结果 6.4 小结 7 风险约束下的*优保险政策 7.1 引言 7.2 保险公司VaR风险约束下的*优保险政策 7.3 保险公司期望损失风险约束下的*优保险政策 7.4 保险公司*大损失约束下的*优保险政策 7.5 保险公司不同风险约束下*优保险政策的比较 7.6 小结 8 结论与展望 8.1 本书的主要工作和结论 8.2 展望 参考文献 索引