投资者情绪对股市收益波动影响研究

第1章 绪论
1．1 研究背景与研究意义
1．1．1 研究背景
1．1．2 研究意义
1．2 国内外研究现状
1．2．1 投资者情绪度量
1．2．2 投资者情绪对股市收益及波动的影响
1．2．3 现有研究不足与研究问题
1．3 研究内容、研究框架与研究方法
1．3．1 研究内容与研究框架
1．3．2 研究方法
1．4 创新之处

第2章 相关理论基础
2．1 投资者情绪的理论渊源
2．1．1 行为金融的产生
2．1．2 行为金融理论与传统金融理论的对比
2．1．3 行为金融学的主要内容
2．1．4 投资者情绪的界定
2．2 投资者情绪形成的理论基础
2．2．1 个体情绪形成的理论基础
2．2．2 群体情绪形成的理论基础
2．2．3 投资者情绪影响决策的理论分析
2．3 投资者情绪对股票收益影响的理论模型
2．3．1 基于异质投资者的模型
2．3．2 基于不同信念的模型
2．3．3 基于不同偏好的模型
2．4 本章小结

第3章 投资者情绪对股市收益波动影响的理论分析
3．1 股市收益波动的内生逻辑
3．1．1 噪声交易与噪声交易者
3．1．2 DSSW噪声交易模型
3．1．3 噪声交易者情绪与股市收益波动
3．2 改进的DSSW噪声交易模型
3．2．1 假设条件
3．2．2 模型构建及求解
3．3 基于改进模型的影响机理诠释
3．3．1 持有更多效应
3．3．2 价格压力效应
3．3．3 弗里德曼效应
3．3．4 创造空间效应
3．4 本章小结

第4章 投资者情绪综合测度指数的构建研究
4．1 投资者情绪代理变量的筛选
4．1．1 优化程序
4．1．2 变量界定
4．1．3 合理性检验
4．1．4 领先一滞后关系检验
4．1．5 相关性检验
4．1．6 入选指标预处理
4．2 投资者情绪综合测度指数构建
4．2．1 基于主成分分析法
4．2．2 基于偏*小二乘法
4．2．3 基于LASSO回归法
4．3 实证性对比检验分析
4．3．1 模型合理性检验
4．3．2 模型稳健性检验
……
第5章 均态市场下投资者情绪对股市收益波动影响
第6章 极端市场下投资者情绪对股市收益波动影响
第7章 总结与展望
参考文献