中国金融市场高频风险测度和管理方法研究

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作者：马丹

出版社：西南财经大学出版社

本类榜单：管理

分类：管理 > 金融/投资

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ISBN：9787550439399
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：180
出版时间：2020-12-01
条形码：9787550439399 ; 978-7-5504-3939-9

本书特色

本书是在国家社科基金项目“中国股市高频数据的金融风险度量与管理研究”阶段性成果基础上整理形成的。本书以利用高频数据进行金融风险测度、金融风险管理与金融风险控制机制评估为主线，按照“文献回顾和中国股市微观结构特征分析→中国股市市场风险、流动性风险和信息不对称风险的测度→用高频数据进行风险管理→对中国股市风险控制机制进行评估并提出建议”的思路展开研究。

内容简介

本成果涵盖三大主题，由综述和9个章节构成，具体内容包括：一是对利用高频数据进行金融风险管理研究状况、应用领域等的总体论述；二是讨论在市场微观结构噪声、价格跳跃环境中金融资产已实现波动的估计问题；三是考虑微观市场噪声与价格跳跃时，流动性调整的资产组合协方差矩阵研究四是利用高频数据分析中国证券市场信息非对称状态；五是基于预测精度和风险管理的视角对各类频率波动预测模型的对比分析；六是构造动态层级潜在变量模型，通过大规模金融资产分析危机事件中的风险传导机制；七是研究用不同频率协方差矩阵构造等比例风险配额，带有损失约束的动态组合问题。八是利用高频金融数据构估计变系统性风险，建立具有系统性风险约束的投资组合；九是从统计检验和经济效率角度比较分析了高频协方差的估计和预测方法；十是提出基于FLS 算法的统计套利模型，并运用中国证券市场数据进行实证分析。

１绪论／１１1．１研究背景和意义／１１1．２主要内容和基本观点／４１1．３研究特色、研究贡献与不足之处／９２文献评述／１２２．１关于高频数据用于金融风险测度的研究／１２２．２关于高频数据用于金融风险管理的研究／１４２．３关于高频数据用于金融风险测度和管理的评价／１６３市场微观结构噪声、价格跳跃环境中高频波动的估计／１８３．１已实现波动文献回顾／１９３．２门限预平均实现波动方法／２１３．３高频波动的模拟分析／２５３．４不同波动模型的实证分析与比较／２８３．５研究小结／３０……

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