包邮操作风险与声誉风险度量手册【金融科技】

序言
前言
第1 章　联合信贷集团操作风险管理发展历程
1. 1　联合信贷集团简介
1. 2　创建新职能
1. 3　开发新的监控系统
1. 4　*初面临的挑战
1. 5　操作风险度量方法
1. 6　培训与内部交流
1. 7　国际监管面临的挑战
1. 8　声誉风险管理
第2 章　计算数据集
2. 1　定义
2. 2　经验法则
2. 3　内部损失数据
2. 4　*小损失阈值
2. 5　外部损失数据
2. 6　商业环境和内部控制因素
2. 7　情景分析
2. 8　保险信息
2. 9　数据换算
2. 10　联合信贷集团操作风险数据库的演变
2. 11　*终考虑
第3 章　损失分布方法
3. 1　计算数据集的建立
3. 2　LDA 基本框架
3. 3　操作风险类型
3. 4　参数估计和拟合优度方法
3. 5　极值理论的应用
3. 6　g-h 分布理论
3. 7　操作风险资本计算
3. 8　保险建模
3. 9　对风险指标的调整
3. 10　操作风险类型的加总
3. 11　操作风险资本的闭式近似
3. 12　风险资本的置信带
3. 13　压力测试
3. 14　*小阈值条件下的损失数据
3. 15　Algo OpData 的实证应用
3. 16　监管资本要求
3. 17　经济资本要求
3. 18　预算过程中操作风险的整合
第4 章　保险合同分析
4. 1　保险管理和风险转移
4. 2　《巴塞尔资本协议Ⅱ》中的资格标准
4. 3　传统保险的实际应用
第5 章　声誉风险管理
5. 1　声誉风险介绍
5. 2　金融机构的声誉风险暴露
5. 3　声誉风险管理的政策性问题
5. 4　声誉风险度量
5. 5　声誉风险案例
结论
参考文献
延伸阅读
致谢