金融风险管理(新版21世纪高等学校金融学系列教材)

目 录1 第1章 金融风险概述1 本章预览 1 1.1 风险与金融风险的定义1 1.1.1 风险的定义2 1.1.2 金融风险的定义3 1.1.3 金融风险的内涵4 1.2 金融风险的特征4 1.2.1 客观性5 1.2.2 普遍性5 1.2.3 扩张性5 1.2.4 可变性6 1.2.5 可控性6 1.3 金融风险的种类6 1.3.1 价格风险8 1.3.2 信用风险8 1.3.3 流动性风险8 1.3.4 经营风险9 1.3.5 政策风险9 1.3.6 其他风险11 1.4 金融风险的经济效应11 1.4.1 微观经济效应12 1.4.2 宏观经济效应13 【案例1.1】14 【案例1.2】14 【本章重要术语】14 【思考题】16 第2章 金融风险管理概述16 本章预览 16 2.1 金融风险管理的概念与分类16 2.1.1 金融风险管理的概念17 2.1.2 金融风险管理的分类17 2.1.3 金融风险管理的意义18 2.2 金融风险管理的特征?目标与手段18 2.2.1 金融风险管理的特征19 2.2.2 金融风险管理的目标20 2.2.3 金融风险管理的手段22 2.3 金融风险管理体制22 2.3.1 金融风险管理系统25 2.3.2 金融风险管理组织体系27 【案例2.1】27 【案例2.2】29 【本章重要术语】30 【思考题】31 第3章 金融风险鉴别31 本章预览 31 3.1 金融风险鉴别的概念32 3.2 金融风险鉴别的方法32 3.2.1 调查法33 3.2.2 情景分析法34 3.2.3 数据分析法36 3.3 金融风险鉴别的相关理论37 3.3.1 金融体系不稳定性假说37 3.3.2 金融资产价格波动性理论38 3.3.3 信用脆弱性理论38 3.3.4 信息经济学的微观解释39 3.4 现代金融风险鉴别的发展42 【案例3.1】43 【案例3.2】45 【本章重要术语】45 【思考题】46 第4章 信用风险管理46 本章预览 46 4.1 信用风险概述46 4.1.1 信用风险的概念46 4.1.2 信用风险的成因47 4.1.3 信用风险的分类48 4.2 内部评级法48 4.2.1 内部评级体系49 4.2.2 内部评级法的基本要求50 4.3 信用风险的度量方法50 4.3.1 信用评级法51 4.3.2 专家分析法52 4.3.3 Z评分模型和ZETA评分模型54 4.3.4 现代信用风险度量模型58 4.4 信用风险的管理方法59 4.4.1 贷款定价策略59 4.4.2 资产分散化策略60 4.4.3 贷款证券化60 4.4.4 风险资本比率约束机制61 4.4.5 信用风险缓释62 【案例4.1】63 【本章重要术语】63 【思考题】64 第5章 市场风险管理64 本章预览 64 5.1 市场风险概述64 5.1.1 市场风险的概念64 5.1.2 市场风险的特征65 5.1.3 市场风险的分类67 5.2 市场风险的度量方法67 5.2.1 日风险价值67 5.2.2 固定收益证券的市场风险68 5.2.3 外汇的市场风险68 5.2.4 股票的市场风险69 5.2.5 资产组合的市场风险69 5.3 市场风险的管理71 5.3.1 市场风险管理组织架构74 5.3.2 市场风险管理流程76 5.3.3 市场风险监测与报告77 5.3.4 市场风险控制的基本方法80 【本章重要术语】80 【思考题】81 第6章 利率风险管理81 本章预览 81 6.1 利率风险概述81 6.1.1 利率风险的概念81 6.1.2 利率风险的种类83 6.1.3 利率风险的成因84 6.2 利率风险的度量方法84 6.2.1 重新定价模型86 6.2.2 到期日模型87 6.2.3 久期模型90 6.3 利率风险管理方法90 6.3.1 利率敏感性缺口管理91 6.3.2 持续期缺口管理91 6.3.3 远期利率协议93 6.3.4 利率期货94 6.3.5 利率期权95 6.3.6 利率互换96 【案例6.1】97 【本章重要术语】97 【思考题】99 第7章 汇率风险管理99 本章预览 99 7.1 汇率风险概述99 7.1.1 汇率风险的概念100 7.1.2 汇率风险的成因101 7.1.3 汇率风险的种类103 7.2 汇率风险的度量方法103 7.2.1 外汇敞口法105 7.2.2 风险价值法106 7.2.3 压力测试法106 7.3 汇率风险的管理106 7.3.1 汇率风险的管理原则107 7.3.2 汇率风险的管理战略108 7.3.3 汇率风险的管理程序108 7.4 汇率风险的管理方法108 7.4.1 资产负债配对管理109 7.4.2 建立多层次的限额管理110 7.4.3 汇率风险套期保值111 【案例7.1】112 【本章重要术语】113 【思考题】114 第8章 流动性风险管理114 本章预览 114 8.1 流动性风险概述114 8.1.1 流动性的概念115 8.1.2 流动性风险的概念116 8.1.3 流动性风险的成因117 8.1.4 流动性风险的分类118 8.2 流动性风险的度量方法118 8.2.1 交易流动性风险度量119 8.2.2 融资流动性风险度量121 8.3 流动性风险管理理论121 8.3.1 资产管理理论122 8.3.2 负债管理理论123 8.3.3 资产负债管理理论124 8.4 流动性风险管理策略124 8.4.1 资金汇集法125 8.4.2 资金分配法125 8.4.3 线性规划法126 【案例8.1】127 【本章重要术语】128 【思考题】129 第9章 操作风险管理129 本章预览129 9.1 操作风险概述129 9.1.1 操作风险的概念130 9.1.2 操作风险的成因130 9.1.3 操作风险的特征131 9.1.4 操作风险损失事件类型132 9.2 操作风险的度量方法132 9.2.1 定性分析134 9.2.2 定量分析135 9.2.3 操作风险评估与度量138 9.3 操作风险的管理138 9.3.1 操作风险管理原则139 9.3.2 操作风险管理的组织140 9.3.3 操作风险管理流程143 【案例9.1】144 【案例9.2】145 【本章重要术语】145 【思考题】146 第10章 商业银行风险管理146 本章预览 146 10.1 商业银行风险概述146 10.1.1 商业银行风险的概念?类别147 10.1.2 商业银行风险识别148 10.2 商业银行风险的管理方法148 10.2.1 商业银行信贷风险的管理150 10.2.2 商业银行中间业务风险管理150 10.3 《巴塞尔新资本协议》体系150 10.3.1 《巴塞尔协议Ⅰ》153 10.3.2 《巴塞尔协议Ⅱ》154 10.3.3 《巴塞尔协议Ⅲ》158 10.3.4 《巴塞尔协议Ⅳ》159 【案例10.1】159 【案例10.2】160 【案例10.3】161 【本章重要术语】161 【思考题】163 第11章 证券公司风险管理163 本章预览 163 11.1 证券公司风险概述163 11.1.1 证券公司风险概念及特征164 11.1.2 证券公司风险类型及成因166 11.2 证券公司承销业务风险管理166 11.2.1 证券公司承销业务风险概述167 11.2.2 证券公司承销业务风险管理措施167 11.3 证券公司经纪业务风险管理167 11.3.1 证券公司经纪业务风险概述168 11.3.2 证券公司经纪业务风险管理措施169 11.4 证券公司自营业务风险管理169 11.4.1 证券公司自营业务风险概述170 11.4.2 证券公司自营业务风险管理措施170 11.5 证券公司资产管理业务风险管理170 11.5.1 证券公司资产管理业务风险概述171 11.5.2 证券公司资产管理业务风险管理措施172 11.6 证券公司融资融券业务风险管理172 11.6.1 证券公司融资融券业务风险概述173 11.6.2 证券公司融资融券业务风险管理措施174 【案例11.1】175 【案例11.2】175 【案例11.3】176 【案例11.4】178 【本章重要术语】178 【思考题】179 第12章 保险公司风险管理179 本章预览 179 12.1 保险公司风险管理概述179 12.1.1 保险公司风险概念180 12.1.2 保险公司风险特征181 12.1.3 保险公司风险管理的含义181 12.2 保险公司风险的种类181 12.2.1 经营性风险183 12.2.2 道德风险与逆向选择184 12.2.3 环境性风险185 12.3 保险公司风险管理体系185 12.3.1 保险公司风险管理目标与原则186 12.3.2 保险公司风险管理组织体系186 12.3.3 保险公司风险管理流程188 12.4 保险公司风险管理方法188 12.4.1 内控制度189 12.4.2 核保制度190 12.4.3 保险理赔机制192 【案例12.1】193 【案例12.2】194 【本章重要术语】194 【思考题】