金融工程原理及应用

**章　金融工程引论

**节　金融工程

第二节　金融工程案例

第三节　资金的时间价值

第四节　金融风险管理与金融理论

第二章　结构化金融产品

**节　金融产品结构化技术

第二节　组合期权

第三节　案例分析

第四节　结构化金融产品

第三章　金融产品的定价原理

**节　金融产品的定价原则

第二节　二叉树模型下欧式期权的无套利定价理论

第三节　欧式与美式期权两步二叉树模型

第四节　利用二叉树模型为障碍期权、回望期权定价

第四章　远期合约

**节　远期合约的定价

第二节　外汇远期和期货的定价

第三节　远期利率协议和综合的远期外汇协议

第五章　期货合约的定价和对冲

**节　商品期货

第二节　股指期货

第六章　利率期货

**节　利率期货的报价和对冲

第二节　短期利率期货

第三节　长期国债利率期货

第四节　久期

第七章　互换·

**节　互换简介

第二节　互换交易的定价

第八章　期权

**节　期权价格的影响因素及上下限

第二节　期权价格的特性

第三节　美式和欧式看涨看跌期权的关系

第九章　股票期权定价理论

**节　Black-Scholes-Merton期权定价模型

第二节　Monte Carlo模拟算法和方差缩减技术

第十章　希腊值和期权交易

**节　Delta, Theta, Gamma, Vega和Rho

第二节　重新回到BSM

第三节　期权交易盈利和风险指标

第十一章　动态对冲

**节　动态对冲理论与实际

第二节　动态对冲方案

第三节　场外结构：二值期权和障碍期权的动态对冲

第十二章　波动率

**节　波动率和隐含波动率

第二节　隐含波动率曲面和期权做市

第三节　随机波动率模型

参考文献