金融工程学

第1 章基础金融工具和金融市场／1 学习目标／1 引例／1 1.1 债券和利率／2 1.2 股票和股票价格指数／9 1.3 货币和外汇／23 1.4 金融市场／23 本章小结／31 关键概念／32 综合训练／33 第2 章衍生方法／35 学习目标／35 引例／35 2.1 远期／36 2.2 期货／40 2.3 互换／54 2.4 期权／65 本章小结／87 关键概念／88 综合训练／88 第3 章定价理论／92 学习目标／92 引例／92 3.1 无套利均衡原理和一价定律／95 3.2 金融期货定价机制／99 3.3 利率期限结构与互换定价／103 本章小结／116 关键概念／116 综合训练／117 第4 章期权定价理论／119 学习目标／119 引例／119 4.1 期权价格特性／120 4.2 布莱克-斯科尔斯(B-S) 模型／124 4.3 二叉树定价模型／141 4.4 期权价格上下限／144 4.5 看涨看跌期权平价／151 4.6 期权定价的红利因素／154 本章小结／156 关键概念／156 综合训练／156 第5 章期权交易策略／161 学习目标／161 引例／161 5.1 单一期权／164 5.2 期权与基础资产组合／172 5.3 价差期权组合／179 5.4 组合期权／195 本章小结／203 关键概念／204 综合训练／204 第6 章久期和凸度／209 学习目标／209 引例／209 6.1 久期／211 6.2 凸度／224 本章小结／229 关键概念／230 综合训练／230 第7 章远期利率产品／236 学习目标／236 引例／236 7.1 远期利率／237 7.2 远期利率协议／242 本章小结／253 关键概念／254 综合训练／254 第8 章远期汇率产品／258 学习目标／258 引例／258 8.1 远期外汇合约／260 8.2 掉期交易／267 8.3 综合的远期外汇协议／271 本章小结／278 关键概念／279 综合训练／279 第9 章利率期货／284 学习目标／284 引例／284 9.1 利率期货概述／285 9.2 短期利率期货合约／292 9.3 中长期利率期货合约／298 9.4 国际金融市场主要利率期货品种／301 9.5 利率期货的定价／318 9.6 利率期货的套利／329 9.7 利率期货的套期保值／336 本章小结／343 关键概念／344 综合训练／344 第10 章外汇期货／350 学习目标／350 引例／350 10.1 外汇期货概述／352 10.2 外汇期货定价／357 10.3 外汇期货应用／360 本章小结／364 关键概念／365 综合训练／365 第11 章股指期货／371 学习目标／371 引例／371 11.1 股指期货概述／374 11.2 股指期货的运作／381 11.3 股指期货的定价与投资／389 本章小结／396 关键概念／397 综合训练／397 主要参考文献／402