能源金融前沿与探索

目录 第1章 绪论 1 1.1 能源金融内涵与特性 1 1.2 能源金融理论发展综述 3 1.3 能源金融研究展望 28 1.4 本章小结 29 第2章 全球大宗商品价格协同性及其驱动机理研究 30 2.1 引言 30 2.2 模型 31 2.3 数据描述 37 2.4 实证分析 39 2.5 本章小结 50 第3章 大宗商品市场波动机理的高频量化分析 52 3.1 引言 52 3.2 模型 53 3.3 数据描述与基本统计 54 3.4 实证结果与分析 57 3.5 本章小结 66 第4章 国际原油价格波动多因子预测研究 68 4.1 引言 68 4.2 预测因子的构造 70 4.3 多预测因子建模 75 4.4 实证结果 78 4.5 本章小结 88 第5章 多源油价冲击与股市收益率间风险溢出研究 89 5.1 引言 89 5.2 研究方法 90 5.3 实证分析 96 5.4 本章小结 109 第6章 原油市场与汇率市场动态风险相依性研究 111 6.1 引言 111 6.2 模型方法 114 6.3 实证分析 121 6.4 本章小结 135 第7章 碳市场与能源市场间信息溢出机制研究 137 7.1 引言 137 7.2 碳市场与能源市场间信息溢出建模 139 7.3 数据和基本统计分析 140 7.4 收益率系统实证结果 141 7.5 波动率系统实证结果 144 7.6 本章小结 147 第8章 国际天然气定价机制比较研究 148 8.1 引言 148 8.2 能源市场“金融化”与资产“泡沫” 150 8.3 GSADF泡沫检测理论 151 8.4 数据基本统计 152 8.5 实证分析及结果解释 155 8.6 本章小结 161 第9章 北美天然气价格驱动机制研究 163 9.1 引言 163 9.2 天然气价格驱动机制建模 164 9.3 数据和基本统计 166 9.4 全球金融危机前的驱动机制分析 173 9.5 全球金融危机后的驱动机制分析 177 9.6 本章小结 182 第10章 中国原油期货与国际基准原油间信息传导研究 183 10.1 引言 183 10.2 数据描述 184 10.3 实证结果与分析 186 10.4 本章小结 193 第11章 中国新能源企业投资行为研究 195 11.1 引言 196 11.2 模型构建 197 11.3 数据和统计描述 200 11.4 过度投资检验 205 11.5 经营绩效与资本结构关系分析 207 11.6 本章小结 214 第12章 金融发展对中国可再生能源发展和能源结构升级的贡献 215 12.1 引言 215 12.2 中国金融市场的发展史 218 12.3 相关文献回顾 221 12.4 预测误差方差分解建模 224 12.5 数据样本和模型变量 225 12.6 实证结果 227 12.7 本章小结 233 第13章 原油市场与能源公司股票间信息溢出研究 235 13.1 引言 235 13.2 跨市场信息溢出模型 237 13.3 实证结果 238 13.4 本章小结 251 第14章 全球能源大公司极端风险溢出研究 252 14.1 引言 252 14.2 能源大公司系统性风险网络建模 254 14.3 数据样本和描述性统计 258 14.4 实证结果 262 14.5 本章小结 277 参考文献 279