计量经济学导论:现代观点(第七版)(经济科学译丛)

第1章 计量经济学的性质与经济数据
1.1 什么是计量经济学
1.2实证经济分析的步骤
1.3经济数据的结构
1.4计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念
本章小结
关键术语
习题
计算机练习
**部分 横截面数据的回归分析
第2章 简单回归模型
2.1 简单回归模型的定义
2.2普通*小二乘法的推导
2.3 OLS的性质
2.4度量单位和函数形式
2.5 OLS估计量的期望值和方差
2.6过原点回归及对常数回归
2.7对二值变量回归
本章小结
关键术语
习题
计算机练习
附录2A*小化残差平方和
第3章 多元回归分析：估计
3.1使用多元回归的动因
3.2普通*小二乘法的操作和解释
3.3 OLS估计量的期望值
3.4 OLS估计量的方差
3.5 OLS的有效性：高斯马尔科夫定理
3.6对多元回归分析语言的一些说明
3.7一些应用多元回归的场景
本章小结
关键术语
习题
计算机练习
第4章 多元回归分析：推断
4.1OLS估计量的抽样分布
4.2对单个总体参数的假设检验：t检验
4.3置信区间
4.4关于参数的一个线性组合的假设检验
4.5对多个线性约束的检验：F检验
4.6报告回归结果
4.7对因果效应和政策分析的再次讨论
本章小结
关键术语
习题
计算机练习
第5章 多元回归分析：OLS的渐近性
5.1一致性
5.2渐近正态和大样本推断
5.3 OLS的渐近有效性
本章小结
关键术语
习题
计算机练习
附录5A
第6章 多元回归分析：深入专题
6.1数据的测度单位对OLS统计量的影响
6.2对函数形式的进一步讨论
6.3拟合优度和回归元选择的进一步探讨
6.4预测和残差分析
本章小结
关键术语
习题
计算机练习
第6章附录
第7章 含有定性信息的多元回归分析
7.1对定性信息的描述
7.2只有一个虚拟自变量
7.3使用多类别虚拟变量
7.4涉及虚拟变量的交互作用
7.5二值因变量：线性概率模型
7.6对政策分析和项目评价的进一步讨论
7.7离散因变量的回归结果解释
本章小结
关键术语
习题
计算机练习
第8章 异方差性
8.1异方差性对OLS所造成的影响
8.2 OLS估计后的异方差稳健推断
8.3对异方差性的检验
8.4加权*小二乘估计
8.5再议线性概率模型
本章小结
关键术语
习题
计算机练习
第9章 模型设定和数据问题的进一步讨论
9.1函数形式误设
9.2对无法观测解释变量使用代理变量
9.3随机斜率模型
9.4有测量误差时OLS的性质
9.5数据缺失、非随机样本和异常观测
9.6*小绝对离差估计
本章小结
关键术语
习题
计算机练习
第二部分 时间序列数据回归分析
第10章 时间序列数据的基本回归分析
10.1时间序列数据的性质
10.2时间序列回归模型的例子
10.3经典假设下OLS的有限样本性质
10.4函数形式、虚拟变量和指数
10.5趋势和季节性
本章小结
关键术语
习题
计算机练习
第11章OLS用于时间序列数据的其他问题
11.1平稳和弱相关时间序列
11.2 OLS的渐近性质
11.3回归分析中使用高度持续性时间序列
11.4动态完备模型和无序列相关
11.5时间序列模型的同方差假设
本章小结
关键术语
习题
计算机练习
第12章 时间序列回归中的序列相关和异方差性
12.1含序列相关误差时OLS的性质
12.2在OLS回归后的序列相关稳健推断
12.3序列相关性检验
12.4回归元严格外生时序列相关的修正
12.5差分和序列相关
12.6时间序列回归中的异方差性
本章小结
计算机练习
第三部分 高级专题
第13章 跨时横截面的混合：简单面板数据方法
13.1跨时独立横截面的混合
13.2利用混合横截面做政策分析
13.3两时期面板数据分析
13.4用两期面板数据做政策分析
13.5多于两