碳期货与关联资产间的信息作用机制研究

**章 引言
**节 研究背景
第二节 研究目的与意义
第三节 相关概念界定
第四节 研究内容及创新点
第五节 基本思路与研究方法
第二章 国内外文献综述
**节 碳资产属性
第二节 碳价驱动因素及相依性
第三节 关联资产间的信息溢出效应
第四节 关联资产间的尾部相依及极端风险溢出效应
第五节 碳价预测
第六节 本章小结
第三章 相关理论基础
**节 产权理论
第二节 商品金融化及金融市场一体化相关理论
第三节 相依性和溢出效应的形成机理
第四节 相依性变化特征的理论解释
第五节 碳市场与关联市场间溢出效应的可能传导机理
第六节 本章小结
第四章 碳期货与关联资产间的相依特征及相依性变化
**节 碳市场与关联市场间的信息传导路径
第二节 模型构建及变量选取
第三节 EU ETS不同阶段的相依特征分析
第四节 基于结构变点的相依关系变化分析
第五节 主要结论及政策启示
第五章 “碳配额—能源—金融”系统的动态信息溢出效应
**节 修正溢出指数法
第二节 变量选取与数据预处理
第三节 静态信息溢出效应分析
第四节 动态信息溢出效应分析
第五节 信息溢出效应的宏观经济因素分析
第六节 主要结论及政策启示
第六章 碳期货与关联资产间的极端风险溢出效应
**节 基于分位数的方法体系
第二节 变量选取及数据预处理
第三节 实证结果分析
第四节 主要结论及政策启示
第七章 重大事件对系统内波动溢出效应的冲击作用
**节 多元GARCH模型及波动率脉冲响应函数
第二节 变量选取及数据预处理
第三节 基于BEKK-GARCH模型的时变波动相关性与投资策略
第四节 多元事件的冲击效应
第五节 主要结论及政策启示
第八章 基于关联资产信息的碳价预测
**节 预测指标选取与数据预分析
第二节 预测模型构建与预测方法
第三节 预测结果分析
第四节 主要结论及政策启示
第九章 研究结论及政策启示
**节 主要研究结论
第二节 相关政策启示
第三节 研究不足与展望
参考文献
索引