基于非线性期望的系统性风险度量和期权定价

**章 绪论
**节 研究意义
一、理论意义
二、买际应用价值
第二节 国内外研究的现状与趋势
一、Choquet期望理论
二、Choquet期望在资产定价中的应用
三、Choquet期望在风险度量中的应用
四、G-期望理论及其应用
五、存在问题
第三节 内容框架

第二章 非线性期望理论
**节 Choquet期望理论
一、容度
二、Choquet期望
第二节 G-期望理论
一、非线性期望空间
二、次线性期望下的正态分布和*大分布
三、非线性大数定律和中心极限定理
四、关于实际样本数据的非线性分布的φ-max-mean算法

第三章 关于非线性期望及其应用的几个*新成果
**节 次凹容度和次凸容度
一、基础知识
二、主要结果
三、小结和进一步研究的方向
第二节 对数凸函数的Choquet积分
一、已有知识
二、主要结果
三、小结
第三节 基于r-凸函数的Choquet积分不等式
一、已有知识
二、主要结果
三、小结
第四节 容度下回报率为模糊数的投资组合问题
一、模糊数的期望值和方差
二、模型
三、实例
第五节 区间框架下的拍卖模型
一、引言
二、基础知识
三、新模型
四、*优投资策略
五、结论
第六节 一级价格密封拍卖中的佣金问题
一、引言
二、模型
三、投标策略
四、*优佣金率
五、结论
……

第四章 基于非线性期望的系统性风险度量
第五章 基于非线性期望的期权定价问题研究
第六章 几何过程中密度函数的估计

参考文献