数理金融基础

**章 金融市场基本概念 1 金融市场概览 2 货币的时间价值 本章小结 习题 历史的注记 第二章 固定收益证券 1 债券的基本概念 2 债券定价 3 债券的收益率及其计算 4 债券价格的收益率风险 5 债券收益率风险免疫 本章小结 习题二 第三章 资本资产定价和套利定价模型 1 资产价格的数学描述 2 单周期确定性资产市场的无套利定价准则 3 单周期随机资产市场的一般套利定价定理 4 资本资产定价模型及其应用 5 套利定价模型 6 套利定价模型的计算 本章小结 习题三 历史的注记 第四章 均值-方差 资产组合理论 1 两种资产的均值-方差分析 2 标准的均值-方差资产组合问题 3 具有无风险资产的均值-方差资产组合模型 本章小结 习题四 历史的注记 第五章 资产组合模型的扩展和计算 1 基于不同风险度量的 资产组合模型 2 效用 化资产组合模型 3 基于数据的计算方法 4 计算 资产组合的其他快速算法 本章小结 习题五 第六章 远期 1 远期合约的基本概念 2 远期合约定价 3 远期利率协议 4 远期外汇合约 本章小结 习题六 第七章 期货 1 期货合约的基本概念 2 商品期货及其套期保值 3 股指期货 4 利率期货