金融工程计算实验高级教程

前言

实验一 棘轮期权的定价
一、关于棘轮期权
二、定价前的准备
三、期权定价
四、定价模拟
五、结语

实验二 亚式期权的定价
一、引言
二、研究方法和代码推导
三、数据选择和定价实践
四、结论与展望
参考文献
附录

实验三 回望式期权的定价
一、技术源与数据源简介
二、数据选择与模型构建
三、利用蒙特卡洛模拟法求解期权价格
四、模拟价格与解析价格的比较
参考文献

实验四 基于CARCH过程的回望式期权定价
一、引言
二、定价模型假设与符号说明
三、回望式期权定价模型的建立
四、回望式期权定价模型的应用
五、回望式期权定价模型的应用——使用创业板指数
六、结语
参考文献
附录

实验五 基于碳排放权的衍生品定价
一、引言
二、背景介绍——碳排放权
三、模型准备与相关方法
四、实证分析
五、拓展性分析
六、结语
参考文献
附录

实验六 基于PTA商品的缺口期权定价和Delta对冲
一、引言
二、文献综述
三、理论基础
四、缺口期权各定价模型的应用
五、缺口期权的Delta对冲
六、结论
参考文献
附录

实验七 欧式篮筐式期权的定价
一、引言
二、文献综述
三、蒙特卡洛模拟
四、欧式篮筐式期权定价的应用
五、结论
参考文献
……

实验八 障碍期权的定价与风险计算

参考文献
附录