金融科技对商业银行风险、绩效多维影响的理论与对策研究

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作者：刘孟飞

出版社：上海远东出版社

本类榜单：管理

分类：管理 > 金融/投资

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ISBN：9787547618363
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：304
出版时间：2022-12-01
条形码：9787547618363 ; 978-7-5476-1836-3

本书特色

适读人群：广大读者金融科技与科技金融是近年来的热词。金融科技对商业银行经营风险和绩效具有多维影响，本书不仅进行了相关理论探讨，而且给出了可操作的实践建议。

内容简介

近年来，金融科技（FinTech）因其具有易合规、高创新、上规模、轻资产等优势，在全球范围内获得了蓬勃发展。目前，金融业已全面进入金融科技时代，正在向网络化、数字化、移动化、智能化发展。云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术在传统金融领域被广泛应用，科技与金融业的深度融合促使金融边界逐渐模糊，金融科技正在深刻改变金融生态，重塑金融格局。然而，科技的发展也是一把“双刃剑”，金融创新的历史上，充满了早期繁荣但*终导致严重经济危机的先例。本书在相关文献综述和理论分析的基础上，建立了金融科技发展对商业银行的风险承担、系统性风险以及盈利能力与全要素生产率增长等绩效表现指标多维度影响的整合性研究分析框架，并依此框架对中国商业银行与金融科技融合发展的战略路径方向选择以及金融科技监管对策等议题进行了探讨。

节选

第六节主要创新点本研究的创新之处主要有以下几个方面： **，从金融科技融合发展的视角建立了中国商业银行转型创新发展与监管改革的整合性研究分析框架，并依此框架针对金融科技对银行风险与绩效多维度的影响，商业银行与金融科技融合发展的战略路径方向选择，以及金融科技监管对策等议题进行了探讨。在该分析框架中，金融科技通过替代效应、竞争效应、技术溢出、风险传染、系统性风险等外部冲击作用和基于银行机构内部的风险承担、技术创新、融合效应等内生影响机制等途径作用于银行机构的业务活动与经营策略，进而对银行的风险水平与绩效表现造成影响。此框架将金融科技发展与银行的风险承担、系统性风险、经济绩效以及全要素生产率增长等因素相结合，为国内金融科技与商业银行融合发展的理论分析和改革实践提供了新的思路。第二，对金融科技的潜在风险进行了系统研究，既分析了金融科技环境下的信用风险、流动性风险、操作风险等传统金融风险，又分析了由底层信息技术等非金融因素引致的新型风险，与以往研究相比更为全面、系统。同时，从理论层面，对系统性风险的主要来源机制进行了探讨，并对金融科技个体特质风险与系统性风险之间的关联机制进行了分析，具有一定的理论创新意义。第三，通过建立数理模型和演绎推理，从理论上分析了金融科技发展对商业银行风险承担、系统性风险以及银行盈利能力、全要素生产率增长等的作用机制，侧重于金融科技对商业银行多维度影响机理的理论解读与实证检验，弥补了国际上既有文献有关金融科技与商业银行相关性研究中较少考虑微观层面因素与内在作用机制的不足。第四，多维度论证了金融科技对商业银行风险承担与系统性风险的作用机制与影响程度。理论分析表明，金融科技的广泛应用在提高效率、降低交易成本、给金融体系带来深度变革的同时也带来了新的风险，尤其是增加了银行的研发、业务创新及资金成本等管理成本，进而提高银行风险承担。实证分析证实：金融科技的快速发展显著提高了中国商业银行的系统性风险。银行总的风险承担水平、个体特质风险以及风险传染在金融科技在其中存在明显的中介效应，即金融科技通过提高银行机构总的风险承担水平与个体特质风险，以及加大银行机构间的风险传染效应，进而加剧银行业的系统性风险。这些研究发现为商业银行在金融创新过程中加强风险管理提供了理论基础和经验支撑，同时也可为监管部门制定相应政策，完善金融科技发展规划与宏观审慎监管，防范化解系统性风险提供决策依据。第五，通过分组回归、引入银行类型虚拟变量等多种识别策略，证实了金融科技对不同类型风险承担、系统性风险、盈利能力以及全要素生产率增长的异质性影响。从风险承担来看，金融科技对大中型银行风险承担的影响更为明显。同时，金融科技对东部地区、创新能力强的银行风险承担的影响，要比中、西部地区与创新能力弱的银行更加显著。从系统性风险来看，与中小银行相比，金融科技对国有大型商业银行系统性风险溢出的作用程度相对较低。在绩效影响方面，金融科技发展对全国性大中型商业银行盈利能力、全要素生产率增长的积极影响要大于区域性的小型银行。与此相反，金融科技对小型与中西部地区银行的全要素生产率增长并没有起到明显的促进作用，这说明金融科技发展对中西部地区的小型银行带来的冲击与负面影响更大。这些结论是深入理解中国不同类型商业银行经营状况的基础，有助于具体分析中国银行机构在金融科技冲击下的转型发展战略方向选择，同时也可为监管部门制定相应规划政策措施，完善金融科技监管，防范化解系统性风险提供决策依据。第六，指明了商业银行与金融科技融合发展的战略方向。金融科技正在深刻改变金融生态，重塑金融格局，“无科技不金融”已成为行业共识，金融科技已成为银行机构未来发展的必然归途。金融科技的应用发展在提高金融服务效率，促进银行技术进步与全要素生产率增长，带来新的发展机遇的同时，也给商业银行和监管机构带来了新的挑战。对此，商业银行一方面应紧跟“金融科技”风口，积极融入“金融+科技”融合发展大潮，明确金融科技战略定位，充分利用金融科技带来的有利方面，不断加大科技人才相关投入，降低科技创新成本，提高经营管理能力，获取新的绩效增长空间，另一方面，要强化全面风险管理体系建设，提升金融科技潜在风险防范技能，做到金融创新与风险管理的有效平衡。第七，给出了金融科技监管对策体系。金融科技的快速发展对金融风险防控工作与相关监管部门提出了更高的要求。它在不断推动金融机构的变革与创新，带来新业态、新模式，在便利金融交易、优化资源配置、降低交易成本、提高金融活动整体效能的同时，也带来新的风险。由于金融监管滞后于金融创新，监管部门面临理念落后、能力不足、手段缺失、协调困难等诸多挑战。针对我国金融体系当前实行的“一元多头式”分业监管存在的弊端，本研究提出加快“多元主体协同式”监管体系框架重构，采用主动性、穿透式监管方式实现监管理念变革，利用监管科技与监管沙盒制度创新监管工具手段，建立宏观审慎监管与微观行为机制相协调的监管体制，把控好金融创新与风险管控之间的适度平衡，具有较强的针对性与可操作性。

作者简介

刘孟飞，经济学博士、博士后，陕西师范大学国际商学院副教授、硕士生导师。研究方向：金融机构公司治理、金融科技创新与风险管理等。在《金融研究》《经济管理》《数量经济技术经济研究》《经济理论与经济管理》《经济社会体制比较》等期刊发表论文40余篇。主持国家社会科学基金、教育部科技发展中心高校产学研创新基金、中国博士后科学基金特别资助等省部级以上项目10余项。先后获得陕西省高校人文社科优秀成果三等奖、博士研究生国家奖学金、光华奖学金等多项奖励。

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