数理金融(仅馆配)

**章 高等数学在数理金融中的应用
**节 微积分在数理金融中的应用
第二节 初等方程在数理金融中的应用
第三节 线性代数在数理金融中的应用
习题

第二章 线性回归模型在数理金融中的应用
**节 数据处理的基本方法
第二节 一元线性回归模型
第三节 多元线性回归模型
第四节 模型误设定

第三章 时间序列分析
**节 时间序列分析发展历程和基本概念
第二节 平稳性检验
第三节 Box-Jenkins模型
第四节 ARCH模型与GARCH模型
第五节 协整检验和ECM模型
第六节 向量自回归（VAR）模型

第四章 面板数据分析
**节 面板数据与面板数据模型
第二节 固定影响模型
第三节 随机影响模型

第五章 资产组合问题
**节 不确定性与期望效用分析
第二节 现代资产组合理论
第三节 马科维茨的资产组合理论
第四节 资本资产定价模型
第五节 套利定价模型
第六节 金融市场结构与套利行为
习题

第六章 随机过程
**节 预备知识
第二节 随机过程的基本概念和基本类型
第三节 泊松（Poisson）过程
第四节 马尔科夫（Markov）过程
第五节 鞅
第六节 布朗（Brown）运动
习题

第七章 期权定价
**节 期权定价的概念
第二节 布朗运动与伊藤引理
第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式
第四节 二叉树期权定价模型
第五节 期权价格的敏感度和期权的套期保值
习题

第八章 金融风险分析与度量
**节 金融风险概述
第二节 灵敏度分析与波动性方法
第三节 债券市场风险
第四节 VaR方法
第五节 信用风险的度量
习题
参考文献