风控――大数据时代下的信贷风险管理和实践(第2版)

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作者：王军伟

出版社：电子工业出版社

本类榜单：管理

分类：管理 > 金融/投资

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图文详情

ISBN：9787121455070
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：其他
页数：300
出版时间：2023-05-01
条形码：9787121455070 ; 978-7-121-45507-0

本书特色

大数据、风控、信用，是互联网金融发展的必解题。本书在第1版的基本上，结合当前的风控管理需要，进行了大量的删减、增补，对互联网金融中的信贷风险、策略和控制进行了全面探讨，理论与实践相结合，适合银行、信用保证保险、消费金融、资产证券化评级机构、小贷公司、互联网金融、大数据风控等从业人员，以及有意从事金融工作的人员阅读与参考。大数据时代的信贷风险管理是全面风险管理，是继承了IPC信贷技术、信贷工厂、巴塞尔协议优点的大数据风控，也是充分利用自身数据的风控，更是没有数据要创造条件获取数据的风控，任何没有创造条件获取和充分利用自身数据的信贷机构都不能说具有完善的风控体系。

内容简介

本书对大数据时代下的信贷风险管理进行了介绍和剖析。首先，从经济学理论与实践应用角度对信贷的产生和经济意义、信贷分析方法的变化进行了阐述；其次，对信贷整个生命周期中使用的Cohort分析、信贷业务开展、合同签订、风险监控预警、催收和不良资产处置、管理信息系统等内容进行了深入讲解；再次，从财务数据、信用报告、交易流水等方面分析借款者的还款能力和还款意愿，并提出还款意愿的货币量化方法；然后，对传统信贷方法、IPC微贷技术、巴塞尔协议的风控、大数据风控进行优缺点分析，提出了基于IPC微贷、巴塞尔协议的大数据风控模式，并给出了不同情况下的具体实施方案，有助于信贷机构提高自身风险管理能力；*后，根据实践经验，新增了决策引擎、风控模型建设、风控策略、反欺诈、存量客户管理等内容，使得大数据风控更具有可操作性。本书理论与实践相结合，适合银行、信用保证保险、消费金融、资产证券化评级机构、小贷公司、互联网金融、大数据风控等从业人员，以及有意从事金融工作的人员阅读与参考。

目录/Contents 导言 1 信贷的经济学基础 11 2.1 信贷产生的经济学分析 12 2.2 信贷分析方法随经济周期而变化 19 2.3 信贷风控和策略的经济学分析 24 信贷分析秘密武器――Cohort分析 027 3.1 Cohort分析的案例和模型 35 3.2 Cohort分析在资产证券化与保险中的应用 39 信贷运营 45 4.1 客户画像 46 4.2 信贷产品设计 49 4.3 引流获客与市场营销 51 4.4 申请调查 58 信贷分析 64 5.1 信贷硬信息分析 68 5.2 信贷软信息分析 112 5.3 还款意愿量化方法 117 信贷分析方法融合与全面风险管理 123 6.1 传统信贷分析方法的优缺点和改进建议 125 6.2 IPC微贷技术的优缺点和改进建议 128 6.3 “信贷工厂”的优缺点和改进建议 131 6.4 巴塞尔协议的风控模式的优缺点及改进建议 133 6.5 大数据风控模式的优缺点和改进建议 137 6.6 基于传统信贷、IPC微贷技术、“信贷工厂”、巴塞尔协议和大数据风控模式融合的展望 146 6.7 压力测试――未来预期与敏感度分析 148 6.8 全面风险管理 150 信贷的审批决策 155 7.1 信贷审批委员会决策模式 157 7.2 “信贷工厂”审批模式 161 7.3 大数据风控的自动审批模式 162 决策引擎 165 8.1 以FICO的Blaze为代表的商业决策引擎 167 8.2 基于MySQL的自建决策引擎 169 8.3 基于Drools的自建决策引擎 174 8.4 基于Spark的自建决策引擎 178 风控模型建设与问题对策 180 9.1 模型选择 181 9.2 模型开发 183 9.3 变量的选择及处理 185 9.4 模型结果的评测 187 9.5 模型校准与映射 188 9.6 模型监测 190 9.7 模型的常见问题和对策 191 风控策略 193 10.1 模型策略 195 10.2 新客户的授信策略 201 10.3 定价策略 205 10.4 人工复审与问卷调查的风控策略 210

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