金融衍生品的关键问题

**章 理解和应对金融危机 **节 国债收益率倒挂和经济衰退 一、2022年和2019年的美国国债收益率倒挂 二、收益率倒挂预言经济衰退的理论基础 三、我国和其他主要经济体的国债收益率倒挂和经济衰退 四、2008年金融危机后国债收益率倒挂对经济衰退的预测能力 第二节 用金融脆弱性理论解释当代金融危机 一、金融系统脆弱性理论基本概念 二、新背景下的金融脆弱性理论 三、基于市场脆弱性理论强化衍生品交易风险管理 第三节 境外股灾中的救市措施 一、境外股灾概述 二、美国1987年股灾和救市措施 三、日本1990年股市连续下跌和救市措施 四、1997年亚洲金融危机背景下的韩国股灾和救市措施 五、正确的救市措施 第二章 产品、交易者和交易行为 **节 发行方和监管者视角下的雪球产品及其风险 一、雪球产品概述 二、雪球产品的获利方式与对冲方式 三、雪球产品的主要风险 四、发行雪球产品需要重点关注的问题 第二节 全球基准利率改革和中国基准利率体系 一、全球基准利率改革 二、我国基准利率体系 三、我国基准利率体系和境外的差异 第三节 使用国债期货管理信用债风险的正确思路 一、国债期货对冲信用债利率风险的基本方法 二、国债期货对冲信用债风险示例 三、使用国债期货管理信用债风险的注意事项 第四节 金融衍生品市场操纵的典型手段 一、传统市场操纵手段 二、现阶段常见的市场操纵手段 三、现阶段金融衍生品市场操纵的特点 第五节 准确评估金融市场流动性 一、流动性的衡量维度和评估指标 二、在实务中应用的流动性指标 三、在实务中选取流动性指标需要考虑的因素 第六节 中央银行交易衍生品的原因 一、中央银行参与衍生品交易的目标 二、中央银行的衍生品交易情况及特征 三、中央银行参与金融衍生品交易的实例 四、央行参与衍生品交易的市场影响 第三章 重新认识交易所 **节 交易所行业的收购和并购 一、全球交易所收购和并购概述 二、交易所收购和并购的地理特征 三、交易所收购和并购的策略特征 四、收购和并购的参与者及其财务特征 五、全球交易所收购和并购趋势 第二节 收购与交易所经济价值的创造 一、评估交易所收购案例的绩效 二、基于全球交易所收购案例的事件分析 三、基于财务指标和股票价格的收购案例分析 四、交易所进行收购的方法 第三节 交易所行业的知识产权保护 一、两起交易所侵权案件的不同判决结果 二、交易所知识产权保护的困境 三、交易所知识产权的可行法律保护方式 第四节 交易所、会员和客户的三方法律关系 一、衍生品结算业务中的法律关系 二、识别结算业务中的法律关系 三、我国衍生品行业的法律关系分析 四、三方法律关系不明确带来的业务挑战 第五节 交易所的非竞争性交易方式 一、常见的非竞争性交易方式概述 二、交易所设计大宗交易的方法 三、交易所设计期转现交易的方法 四、实务中的非竞争性交易方式 附录 缩写列表