新时代中国货币政策转型研究:基于TVP-SV-MF-BFAVAR的理论与实践

第1章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 研究目标与内容
1.3 研究技术路线
1.4 研究创新点
第2章 文献计量与研究综述
2.1 货币政策有效性文献计量分析
2.2 数量型与格型货币政策有效性研究综述
2.3 相关研究方法的文献综述
2.4 货币政策有效性时变征研究综述
2.5 货币政策有效性影响因素相关研究综述
2.6 文献评述
第3章 货币政策有效性理论分析与演变历程
3.1 概念界定
3.2 货币政策有效性理论分析
3.3 国际货币政策演变历程
3.4 我国货币政策的演进
3.5 研究假设设定
3.6 本章小结
第4章 基于混频数据的我国货币政策有效性评
4.1 引言
4.2 模型构建
4.3 数据处理与指数构建
4.4 结果与讨论
4.5 本章小结
第5章 我国货币政策有效性的时变征研究
5.1 引言
5.2 模型构建
5.3 假设与数据设定
5.4 结果讨论
5.5 本章小结
第6章 货币政策对实际经济活动影响的有效性及时变征研究
6.1 引言
6.2 模型构建
6.3 数据说明
6.4 结果分析
6.5 本章小结
第7章 结论与建议
7.1 研究结论
7.2 政策建议
7.3 不足与展望
参考文献
附录
附录一：第4章与第6章指数构建权重与检验结果
附录二：实证模型中的各项检验与结果输出
附录三：第5章TVP-SV-BFAVAR的R语言程序代码
附录四：第6章TVP-SV-BFAVAR的模型估计与脉冲响应代码
附录五：第4章与第5章指数数据与主要指标数据展示
附录六：第6章指数数据与主要指标数据展示
后记